遠期利率貸款考慮哪些因素

㈠ 確定貸款利率水平應考慮哪些因素

具體有M1和M2的同比增速，還有貿易順差情況，資本流出情況，銀行新增貸款情況，經濟增長情況，還有最最重要的CPI同比增速情況，還有央票的利率情況。

㈡ 如何運用遠期利率協議防範利率風險

遠期利率協議從字面上就可以猜到大部分的意思了。雙方為了避免在將來的利率發生波動的風險造成的損失，而簽定的在未來利率波動上進行投機的目的而約定的一 份協議。遠期利率協議是在一固定利率下的遠期對遠期貸款，只是沒有發生實際的貸款支付。 遠期利率協議是希望調整各自面臨的利率風險的雙方之間的一種協議或約定。其中一方被定義為遠期利率協議的買方，另一方被定義為賣方。賣方答應名義上借給買 方一定數額的錢。這里，買賣和賣方與誰提供這類服務(銀行)無關，他們只是名義上的借款者和貸款者 買方可能有實際的借款需要，如此他購買FRA就是為了套期保值的需要。當然，買方也可以沒有實際的借款安排，購買FRA只是對利率的變動進行投機。賣方則 是希望把貸款或投資利率固定下來的名義的貸款人，FRA是對其利率下將的一種保護。利率上升，賣方將受損失，要對買方支付現金。

賣方還可以是因利率上升受 損失的實際投機者，他只是對利率下將進行投機的投機者。

1.這筆名義上的貸款是指特定幣種且特定數額，在未來特定的日期才能提取，並將持續一段時期。最為重要的是，這筆名義上的貸款將有固定的利率，該利率早在 遠期利率協議簽訂日雙方就確定下來了。在FRA中，雖然沒有實際的借貸款發生，但是買賣雙方在未來某以協定的時間內仍然需要參照市場利率和協議利率對整個 合約進行結算。結算額是協議一方對另一方進行補償的金額。

2.在一份標準的利率協議中: (1)買方名義上答應去借款; (2)賣方名義上答應去貸款; (3)有特定數額的名義上的本金; (4)以某一幣種標價; (5)固定的利率; (6)有特定的期限; (7)在未來某一雙方約定的日期開始執行。

3.買方的意圖:買方是一個名義上的借款人，他的借款不受利率上升的影響，當然若市場利率下降了，他還必須按既定的利率支付。買方可能是真的借款者，當然 買方也可能是利用遠期利率協議的投機者。

4.賣方的意圖:賣方也是名義上的貸款者，他將貸款或投資的利率也固定下來。因此賣方受到了利率下降的保護，當然利率上升時他也必須按既定的利率貸出。賣 方可能是擔心將來會遭受利率下降而帶來損失的投資者，也可能是沒有真正頭寸只希望從利率下降中獲利的投機者。

5.遠期利率協議交易之所以是"名義上"的，是因為它本身並不發生實際借貸行為，理解這一點是很重要的。盡管協議的一方或雙方有借款或投資的實際行為，但 這必須要分別做出安排。遠期利率協議只能避開利率波動的風險，這種保護是以支付現金交割額的方式來實現的，這個交割額是遠期利率協議中規定的利率與協議到 期日市場利率之差。

6.例子: 假定某公司預期在未來三個月內將借款100萬元，時間為6個月。為簡單起見，我們假定借款者將能以LIBOR(London Interbank Offer Rates，倫敦銀行業間協定利率)的水平籌措的資金，現在的LIBOR是6%左右。借款者擔心未來三個月內市場利率會上升。若借款者什麼也不做，3個月 內可能在借款時付出較高的利率。 為了避免遭受這種利率風險，在今天借款者就可以購買一份遠期利率協議，期限6個月，時間自現在開始3個月內有效，簡稱3×9遠期利率協議。這時一家銀行可 能對這樣的協議以6.25%的利率報價，從而使借款者以6.25%的利率將借款成本鎖定。 現在假定市場利率在3個月後上升到7%。假若沒有遠期利率協議，借款者將不得不以市場利率借款，即7%借款。借款6個月後，他不得不多支付3750美元 〖1000000美元×(7%-6.25%)=1000000美元×0.0075=7500美元(一年)，半年就是3750美元〗。這就是遠期利率協議產 生的原因。 按照遠期利率協議的交易規則，這個借款公司將收到3750美元以補償6個月100萬美元美元借款的額外利息支付(7%-6.15%=0.75%)，這個清 算額正好沖銷了較高的借款成本。因此該公司通過遠期利率協議的交易鎖定了其借款成本，降低了利率波動的風險。(反面例子)。 因此，遠期利率協議交易不發生實際的資金借貸行為，最後只按利差結算。

㈢ 關於遠期利率的計算

1.由(1+5%)(1+r)=(1+8%)(1+8%)可得r=11.09%
2.p/P=-Dr
(上式中p、r分別表示資產或負債的價值和年利率的變化量,D為久期)
r=5.5%-5.0%=0.5%
可得
資產的變化量為p1=-5*0.5%*1000=-25
負債的變化量為p2=-4*0.5%*800=-16
綜上 銀行的價值變化量為-9.00

㈣ 貸款定價要考慮哪些因素

貸款定價是指商業銀行在分析信貸資金成本、預期收益和風險的基礎上根據借款人的不同信用狀況等因素收取的不同水平的利息，那麼，影響貸款定價的因素到底有哪些呢？
1、銀行提供信貸產品的資金成本與經營成本。資金成本有歷史平均成本和邊際成本兩個不同的口徑，後者更宜作為貸款的定價基礎。而經營成本則是銀行因貸前調查、分析、評估和貸後跟蹤監測等所耗費直接或間接費用。
2、貸款的風險。信貸風險是客觀存在的，只不過程度不同，銀行需要在預測貸款風險的基礎上為其承擔的違約風險索取補償。
3、貸款的期限。貸款期限越長，利率越高。貸款期限越長，流動性越差，且預期年化利率走勢、借款人財務狀況等不確定因素愈多，貸款價格期限風險溢價較高。
4、銀行的目標盈利水平。在保證貸款安全和市場競爭力的前提下，銀行會力求使貸款預期年化預期收益率達到或高於目標預期年化預期收益率。
5、金融市場競爭態勢。銀行會考慮同業的貸款價格水平 ，再決定本行的貸款定價。
6、銀行與客戶的整體關系。貸款通常是銀行維系客戶關系的支撐點，故銀行貸款定價還應該全面考慮客戶與銀行之間的業務合作關系。

㈤ 決定貸款利息的三大因素是什麼

決定貸款利息的三大因素：貸款金額、貸款期限以及貸款利率 。
拓展資料：
貸款利率，是銀行等金融機構發放貸款時向借款人收取利息的利率。主要分為三類: 中央銀行對商業銀行的貸款利率; 商業銀行對客戶的貸款利率; 同業拆借利率。
銀行貸款利息的確定因素有:
1、銀行成本。任何經濟活動都要進行成本-收益比較。銀行成本有兩類: 借入成本-借入資金預付息; 追加成本-正常業務所耗費用。
2、平均利潤率。利息是利潤的再分割，利息必須小於利潤率，平均利潤率是利息的最高界限。
3、借貸貨幣資金供求狀況。供大於求，貸款利率必然下降，反之亦然。另外，貸款利率還須考慮物價變動因素、有價證券收益因素、政治因素等。
不過，有的學者認為利息率的最高界限應是資金的邊際收益率。將約束利息率的因素看成企業借入銀行貸款後的利潤增加額與借款量的比率同貸款利率間比較。只要前者不小於後者，企業就可能向銀行貸款。
銀行貸款利率是指借款期限內利息數額與本金額的比例。我國的利率由央行統一管理。銀行貸款利率參照央行行制定的基準利率，實際合同利率可在基準利率基礎上上下一定范圍內浮動。
貸款利率是指借款期限內利息數額與本金額的比例。以銀行等金融機構為出借人的借款合同的利率確定，當事人只能在央行規定的利率上下限的范圍內進行協商。貸款利率高，則借款期限後借款方還款金額提高，反之，則降低。
貸款利率是借款合同雙方當事人計算借款利息的主要依據，貸款利率條款是借款合同的主要條款。
以銀行等金融機構為出借人的借款合同的利率的確定，當事人只能在央行規定的利率上下限范圍內進行協商。如果當事人約定的貸款利率高於中國人民銀行規定利率的上限，則超出部分無效;如果當事人約定的利率低於央行規定的利率下限，應當以央行規定的最低利率為准。
此外，如果貸款人違反了央行規定，在計收利息之外收取任何其他費用的，應當由央行進行處罰。
貸款利率，一般情況下比存款利率高，兩者之差是銀行利潤的主要來源。

㈥ 利率的確定要考慮哪些因素，這些因素使利率如何變動 建設工程經濟

利率指一定時期內利息與本金的比率，是決定利息多少的因素與衡量標准。利率作為資金的價格，決定和影響的因素很多、很復雜，利率水平最終是由各種因素的綜合影響所決定的。首先，利率分別受到產業的平均利潤水平、貨幣的供給與需求狀況、經濟發展的狀況的決定因素的影響，其次，又受到物價水平、利率管制、國際經濟狀況和貨幣政策的影響。

根據馬克思的利率理論，利息是利潤的一部分，是剩餘價值的轉換形態，所以利息首先要受平均利潤的制約。一般來說，平均利潤率是利息的最高限。利率作為資本的價格，與普通商品一樣，貨幣的供求狀況決定和影響其價格的高低。
應答時間：2021-12-14，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

㈦ 銀行貸款利率的高低，受哪些因素影響呢

貨幣政策：實行寬松的貨幣政策就是增加貨幣供應量，貸款利率就會降低；反之，貨幣政策偏緊時，貸款利率就會上升。具體來說，根據市場的變化，央行發布的貸款基準利率就是商業銀行的貸款指導利率，它在央行規定的貸款基準利率的基礎上，在央行允許的范圍內進行浮動。貸款利率說到底就是資金成本，我們也好，企業也好，貸款的目的只有一個：掙錢! 貸款再投資，這是貸款最重要的目的，那麼就存在一個投資回報率的問題，如果貸款的利率高於項目投資的回報率，那麼這種情況就不可持續。

西方在20世紀30年代全球經濟危機後，特別是第二次世界大戰結束後，西方政府對經濟生活的干預加強了，政府通過執行一定的財政和貨幣政策、利率，來實現對貨幣供求數量的控制，從而達到調整和控制經濟的目的，西方傳統的貨幣政策手段主要有三種。法定存款准備金、貼現政策和公開市場操作。在這三種手段中，中央銀行的再貼現率是在貼現政策中直接確定和調整的，也就是中央銀行對商業銀行的貸款利率。通過調整再貼現率，中央銀行影響了商業銀行的貸款利率方向。

㈧ 影響利率的因素有哪些

1、平均利潤率，利率變動與平均利潤率變動正相關。
2、資金的供求狀況，當借貸資本供不應求時，促使利率上升；反之，當借貸資本供大於求時，促使利率下降。
3、通貨膨脹，從事經營貨幣資金的銀行必須使吸收的存款的名義利率和貸款的名義利率均適應物價上漲的幅度。
4、政策性因素，利率水平也取決於國家調節經濟的需要，從而利率還表現為體現政策意圖、實現經濟目標的工具。
5、國際經濟環境，我國與其他國家之間的合作，利率也會受到國際經濟因素的影響。
拓展資料：
決定和影響利率的主要因素有：
（一）社會平均利潤率借款人借入資金的最終目的是獲得高額利潤，然而需要付出利息成本才能通過借入資金獲得高額利潤。
在資本一定的前提下，只有利潤率越高，至少要高於利率時，借款人才會有利可圖，因此利率的總水平要低於社會平均利潤率。
而且利率的總水平要適應整個社會的負擔能力，利率水平不能太高，太高會讓借款人聞風喪膽不願借入資金；利率水平也不能太低，如果利率為零或者利率為負，就會讓資金所有者把貨幣資金保留在自己手中，發揮不了利率的杠桿作用。
所以，一般情況下，利率要控制在零和社會平均利潤率之間。
（二）借貸資本的供求關系信貸資本的供求關系是決定利率水平最主要的因素。
利率的本質是借貸資本的價格，該價格取決於信用市場上借貸資本的供求關系。
當信貸資本供不應求時，利率會上升或者利率上升的壓力增加；當信貸資本供過於求時，利率就會下跌或者利率下跌的壓力增加。
借貸資本供求關系是影響市場利率波動的直接因素，然而影響信貸資本供給和需求的因素卻紛繁復雜，有經濟因素，有貨幣因素，有政治因素等，信貸資本供求關系是各種影響利率水平因素的綜合反映。
（三）貨幣政策一般來說，中央銀行實行擴張性的貨幣政策，基準利率（官定利率）就會下降；中央銀行實行緊縮性的貨幣政策，基準利率就會上升。
目前來看，無論是信奉自由主義經濟的國家，還是信奉凱恩斯主義的國家，中央銀行對基準利率的管理從未放鬆過，利率作為有效的貨幣政策工具，在宏觀調控方面有著無與倫比的作用。
因此，貨幣政策是影響利率波動不可忽視的重要因素。
（四）經濟運行周期經濟運行具有一定的周期性，利率也會在不同的階段有不同的表現。
當經濟處於繁榮階段，投資熱情全面高漲，金融市場資金需求強勁，市場利率就會逐步上升，最終達到較高的水平，中央銀行為防止經濟過熱，就會提高基準利率；相反，當經濟不景氣時，投資熱情全面疲軟，金融市場資金需求不足，市場利率就會逐步下降而導致利率較低，中央銀行為刺激經濟增長，就會降低基準利率。
（五）通貨膨脹在前面的學習中我們已經了解到通貨膨脹率的變動直接關繫到實際利率的水平。
如果名義利率（官定利率）不變，若物價上漲，通貨膨脹率提高，實際利率就會下降；若物價下跌，通貨膨脹率下降，實際利率就會上升。
當實際利率下降時，貨幣的實際購買力下降，貨幣就會內部貶值；當實際利率為零時，利率的杠桿作用就會消失；當實際利率為負時，就會對經濟生活產生一些消極的影響。
同時，人們對通貨膨脹的預期會改變經濟行為，從而影響利率的變化。
（六）國際利率在這個經濟全球化的時代，國際利率水平及其變動趨勢都會對一國的利率水平具有很強的影響。
若國內利率（實際利率）水平高於國際利率水平，就會吸引國際上的熱錢流入本國金融市場，使國內金融市場資金供給量大幅增加，最終會導致國內市場利率下跌；若國內利率水平低於國際利率水平，就會使國內資金大量流出而走向國際金融市場，導致國內金融市場資金供不應求，最終會導致國內市場利率上升。
國際利率這一影響因素要發揮作用需要有一個前提條件，那就是資本能夠在國際金融市場間自由流動。
由於各個國家都在逐步地實行資本市場對外改革開放，資本在國際金融市場的流動會越來越自由，因此國際利率會成為影響利率波動越來越重要的因素。
此外，影響利率波動的因素還有很多，如借貸期限的長短、借貸主體信用等級的高低、歷史利率水平、同行業利率水平、外匯匯率等。

㈨ 從宏觀分析，貸款利率的漲跌主要受哪些因素的影響

貸款利率的決定因素很多，從宏觀分析，主要是有三個因素，第一是經濟發展速度，第二個是M2，第三是基準利率的影響，下面分別來說：1、經濟發展速度對貸款利率的影響貸款利率說到底是資金的成本，我們個人也好，企業也好，貸款的目的只有一個：賺錢！貸款然後進行投資，這個才是貸款最重要的目的，那麼這個就存在一個投資回報的問題，如果貸款的利率比項目投資的收益率還高的話， 那麼這種情況根本就不可能持續的。

3、受基準利率的影響我們知道基準利率是所有貸款利率的錨，這是利率之母，所以當基準利率變化的時候貸款利率也會跟著變動，當我們的經濟體處於低迷的時候，往往是需要通過降低基準利率來引導市場貸款利率的下行，所以，在經濟低迷的時候往往央行會選擇降息。相反，當經濟過熱的時候，央行會通過加息以此來引導利率的上升，來增加融資的成本，基準利率是起到了重要的作用的，比如在2007年，因為當時經濟過熱，資本市場過熱，於是中國不斷的加息，但是在2008年遭遇金融危機的時候，央行又選擇不斷的降息，以此來刺激經濟，促進經濟的恢復。