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巴塞爾確定貸款利率

發布時間:2022-08-29 14:07:51

❶ 貸款政策的貸款政策內容

但其基本內容主要有以下幾個方面: 銀行貸款政策首先應當明確銀行的發展戰略,包括開展業務應當遵循的原則、銀行希望開展業務的行業和區域、希望開展的業務品種和希望達到的業務開展的規模和速度。
在銀行的貸款政策文件中都開宗明義地指出,貸款業務的發展必須符合銀行穩健經營的原則,並對銀行貸款業務開展的指導思想、發展領域等進行戰略性的規劃。
貸款業務發展戰略,首先應明確銀行開展貸款業務須遵循的基本方針。在明確了銀行貸款應遵循的經營方針的基礎上,還必須根據需要和可能,確定銀行貸款發展的范圍(包括行業、地域和業務品種)、速度和規模。 為了保證貸款業務操作過程的規范化,貸款政策必須明確規定貸款業務的工作規程。
貸款工作規程是指貸款業務操作的規范。
貸款程序通常包含三個階段:
第一階段是貸前的推銷、調查及信用分析階段。這是貸款科學決策的基礎;
第二階段是銀行接受貸款申請以後的評估、審查及貸款發放階段。這是貸款的決策和具體發放階段,是整個貸款過程的關鍵;
第三階段是貸款發放以後的監督檢查、風險監測及貸款本息收回的階段。這一階段也是關繫到貸款能否及時、足值收回的重要環節 評判銀行貸款規模是否適度和結構是否合理,可以用一些指標來衡量。主要有:
1)貸款/存款比率。這一指標反映銀行資金運用於貸款的比重以及貸款能力的大小。我國商業銀行法規定銀行的這一比率不得超過75%。
2)貸款/資本比率。該比率反映銀行資本的盈利能力和銀行對貸款損失的承受能力。我國中央銀行根據《巴塞爾協議》規定的國際標准,確定商業銀行資本總額與加權風險資產之比不得低於8%,核心資本與加權風險資產之比不得低於4%。
3)單個企業貸款比率。該比率是指銀行給最大一家客戶或最大十家客戶的貸款占銀行資本金的比率,它反映了銀行貸款的集中程度和風險狀況。我國中央銀行規定,商業銀行對最大客戶的貸款余額不得超過銀行資本金的15%,最大十家客戶的貸款余額不得超過銀行資本金的50%。
4)中長期貸款比率。這是銀行發放的一年期以上的中長期貸款余額與一年期以上的各項存款余額的比率。它反映了銀行貸款總體的流動性情況,這一比率越高,流動性越差;反之,流動性越強。根據目前我國中央銀行的規定,這一比率必須低於120%。 貸款的種類及其構成,形成了銀行的貸款結構。而貸款結構對商業銀行信貸資產的安全性、流動性、盈利性具有十分重要的影響。因此,銀行貸款政策必須對本行貸款種類及其結構作出明確的規定。
貸款地區是指銀行控制貸款業務的地域范圍。銀行貸款的地區與銀行的規模有關。大銀行因其分支機構眾多,在貸款政策中,一般不對貸款地區作出限制;中小銀行則往往將其貸款業務限制在銀行所在城市和地區,或該銀行的傳統服務地區 。 貸款政策中,應根據有關法律確定貸款的擔保政策。貸款擔保政策一般應包括以下內容:
1)明確擔保的方式.如《中華人民共和國擔保法》規定的擔保方式有:保證人擔保、抵押擔保、質押擔保、留置以及定金;
2)規定抵押品的鑒定、評估方法和程序;
3)確定貸款與抵押品的價值的比率、貸款與質押品的比率;
4)確定擔保人的資格和還款的能力的評估方法與程序等等。 在市場經濟條件下,貸款的定價是一個復雜的過程,銀行貸款政策應當進行明確的規定。
銀行貸款的價格一般包括貸款利率、貸款補償性余額(回存余額)和對某些貸款收取的費用(如承擔費等),因此,貸款定價已不僅僅是一個確定貸款利率的過程。
在貸款定價過程中,銀行必須考慮資金成本、貸款風險程度、貸款的期限、貸款管理費用、存款余額、還款方式、銀行與借款人之間的關系、資產收益率目標等多種因素。 貸款檔案是銀行貸款管理過程的詳細記錄,體現銀行經營管理水平和信貸人員的素質,可反映貸款的質量,在一些情況下,甚至可以決定貸款的質量。一套完整的貸款檔案管理制度通常應包括以下內容:
1) 貸款檔案的結構及其應包括的文件;
2) 貸款檔案的保管責任人;
3) 明確貸款檔案的保管地點,對法律文件要單獨保管,應保存在防火、防水、防損的地方;
4)明確貸款檔案存檔、借閱和檢查制度。 對不良貸款的管理是商業銀行貸款政策的重要組成部分。貸款發放以後,如果在貸後檢查中發現不良貸款的預警信號,或在貸款質量評估中被列入關注級以下貸款,都應當引起充分的重視。

❷ 2022年國家貸款基本利率

2022年貸款基準利率是一年內4.35%、五年內4.75%、五年以上4.9%。中國人民銀行會根據經濟和消費水平的發展定期調整貸款基準利率,金融機構必須以人民銀行規定的貸款基準利率為標准開展各項經營活動。如果金融機構的年貸款利率超過36%的,不受法律保護。
貸款利率多少是合法的
貸款利息超過年利率36%,不受法律保護。借貸雙方約定的利率超過年利率36%,超過部分的利息約定無效。借款人請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息的,人民法院應予支持。
借貸雙方約定的利率未超過年利率24%,出借人請求借款人按照約定的利率支付利息的,人民法院應予支持。
借貸雙方約定的利率超過年利率36%,超過部分的利息約定無效。借款人請求出借人返還已支付的超過年利率36%部分的利息的,人民法院應予支持。
借貸雙方對前期借款本息結算後將利息計入後期借款本金並重新出具債權憑證,如果前期利率沒有超過年利率24%,重新出具的債權憑證載明的金額可認定為後期借款本金;超過部分的利息不能計入後期借款本金。約定的利率超過年利率24%,當事人主張超過部分的利息不能計入後期借款本金的,人民法院應予支持。
借貸雙方對逾期利率有約定的,從其約定,但以不超過年利率24%為限。
未約定逾期利率或者約定不明的,人民法院可以區分不同情況處理:
(一)既未約定借期內的利率,也未約定逾期利率,出借人主張借款人自逾期還款之日起按照年利率6%支付資金佔用期間利息的,人民法院應予支持;
(二)約定了借期內的利率但未約定逾期利率,出借人主張借款人自逾期還款之日起按照借期內的利率支付資金佔用期間利息的,人民法院應予支持。
法律依據:
《商業銀行法全文》第三十八條商業銀行應當按照中國人民銀行規定的貸款利率的上下限,確定貸款利率。
個人住房貸款期限在1年以內(含1年)的,實行合同利率,遇法定利率調整,不分段計息;貸款期限在1年以上的,遇法定利率調整,於下年初開始,按相應利率檔次執行新的利率規定。

❸ 信貸風險管理的必要性

商業銀行的資產業務中,貸款業務所佔的比重最大,也是目前我國商業銀行獲取利潤的主要渠道。在當今錯綜復雜的形式下,防範信貸風險依然十分必要。以下是我為大家整理的信貸風險管理的必要性,希望你們喜歡。

信貸風險管理的必要性

(一)信息不對稱

信息經濟學認為,在經濟運行中的任何一項交易中,如果交易雙方所擁有的與該項交易有關的信息是不對稱的,就會引起“逆向選擇”和“道德風險”。從信息不對稱發生的時間來看,不對稱信息可能發生在當事人簽約之前,稱為事前不對稱,也可能發生在簽約之後,稱為事後不對稱。事前不對稱信息會引發“逆向選擇”;事後不對稱信息會導致“道德風險”。而授信活動中的逆向選擇和道德風險是導致信貸風險形成的重要因素。

信息經濟學把在交易中擁有信息優勢的一方(知情者)稱為代理人,將不具備信息優勢的一方(不知情者)稱為委託人。在商業銀行授信活動中,借款人對其自身的情況以及貸款項目的風險擁有更多的信息,而商業銀行對借款人的情況以及信貸用途和風險可能缺乏了解,這種商業銀行與借款人在信貸合約簽訂之前擁有信息的不對等,有可能導致“逆向選擇”。因為商業銀行在這種現實情況下,要獲取較高收益率,必須提高利率水平。由於它無法了解所有項目的風險程度,銀行只能根據市場上各個項目的平均風險程度決定貸款利率。這樣,低風險項目由於借貸成本高於預期水平而退出借貸市場,而那些願意支付高利率的都是高風險項目,“逆向選擇”由此產生,而貸款的平均風險隨之提高。即使商業銀行採取了抵押貸款這一風險防範措施,逆向選擇依然會存在。這是因為,達成抵押協議的抵押物很可能是低質量資產或是資產凈值低於抵押金額的資產。這樣,當銀行貸款不能正常收回時,抵押物不能補償資金損失,銀行不良資產就形成了。

在信貸合約簽訂之後,企業在貸款執行過程中,由於商業銀行對貸款資金的實際使用狀況、投資項目的風險和收益等信息的了解肯定少於借款人,同時由於受到成本控制和信貸員素質、經驗等事後監督成本高昂的因素制約,商業銀行對隨時追蹤借款人貸款使用情況的信息所需花費的大量人力和費用力不從心,於是貸款企業就可能產生機會主義動機,隱藏資金使用的真實信息,採取不完全負責的態度,從而可能導致信貸資產損失的發生。

總之,如果商業銀行對借款人的篩選和監督是高效率的,並且是無成本或低成本的,通過縮小信息不對稱的缺口,就可以有效地分配信貸資金並確保資產質量。如果信息不對稱的缺口在擴大,就會導致商業銀行對借款人篩選和監督的失誤,從而使銀行信貸資產質量趨於惡化。

(二)信貸合約的不完全性

信貸合約是一種典型的不完全合約。由於信貸合約不可能是完全合約,從而導致信貸風險出現的可能性。

信貸合約的不完整性與人的有限理性有關。一方面是由於影響授信活動的因素是復雜的、多方面的和不確定的;既有宏觀的,也有微觀的;既有企業內部的,也有企業外部的;另一方面是銀行信貸管理人員對影響授信活動的因素的計算能力和認識能力是有限的,對有關授信活動的信息的收集、篩選、分析和加工整理以及信息的驗證等會受到限制。

由於有限理性與影響授信活動的因素的復雜性和不確定性,商業銀行既不可能在簽訂授信合約前把與合約相關的全部信息寫入到合約的條款中,也無法預測到將來可能出現的各種不同的偶然事件,更無法在合約中為各種偶然事件確定相應的對策以及計算出合約事後的效用結果,同時也會增加授信合同的監督費用和維護費用。由此而導致的不完全信貸合約就意味著信貸風險可能發生。

(三)信貸資產的專用性

資產專用性概念是威廉姆森首先使用的,“是指在不犧牲生產價值的條件下,資產可用於不同的用途和由不同使用者利用的程度。它與沉入成本概念有關”。其涵義是有些投資一旦形成某種特定資產(物質資產或人力資產等)就難以轉向其他用途,即使能夠再配置也要以重大經濟價值損失為代價。與資產專用性對應的概念是資產通用性,它可以被表達為資產專用性接近和等於零。

金融交易中資產的專用性一般是指金融資產的流動性程度,流動性高、可轉換能力強的金融資產,其專用性就差、通用性強;而流動性低和可轉換能力差的金融資產,其專用性就強、通用性就差。現金和活期存款是流動性極高的金融資產項目,其流動和轉讓的成本就低。股票、債券的流動性較差,其轉換與變現所支付的成本相對較高。銀行的信貸市場是一個協議市場而非公開市場交易,貸款大都具有固定的期限安排,資產的專用性特徵明顯、轉換能力差。要保證貸款的安全、防止違約的發生,必然耗費大量的信息收集、分析費用以及談判、簽約、事中檢查和事後監督等費用。信貸資產的專用性容易引發機會主義行為,形成信用風險。

(四)高負債經營

商業銀行的突出特性是高負債經營,即使按《巴塞爾協議》規定,資本充足率也僅為8%,其中核心資本僅為4%。所以,商業銀行資產形成的資金大部分來源於存款。與銀行信貸資產相比,存款具有高提取性、高流動性和短期限性,導致商業銀行的資產與負債在流動性與期限性方面往往不一致,不匹配,一旦商業銀行的信貸資產質量惡化,不良貸款大量形成,就會加劇商業銀行資產與負債在流動性與期限性的不對稱、不匹配,從而有可能導致銀行擠兌風潮出現,甚至銀行倒閉。因此,銀行高負債經營的特點要求銀行加強信貸資產的風險管理

信貸風險管理的目標

信貸風險管理的目標是促進信貸業務管理模式的轉變,從片面追求利潤的管理模式,向實現“風險調整後收益”最大化的管理模式轉變;從以定性分析為主的風險管理方式,向以定性和定量分析相結合的管理方式轉變;在注重單筆信貸業務風險、分散管理的模式的基礎上,加強信貸業務組合管理。通過信貸風險管理,商業銀行可以准確識別和計量信貸業務的風險成本和風險水平,從而實現風險與收益的匹配,提高銀行的競爭能力和盈利能力。

信貸風險管理的實施進程

商業銀行的信貸風險管理是一個完整的系統工程,一方面需要能夠及時採集、監測、度量和調制各種風險;另一方面這個系統要能夠對銀行的各種行為提供完善和全面的決策依據,為未來的風險控制和失誤改正提供准則,也為各種監控提供手段和工具。

(1)風險管理的實施程序

構建風險管理體系,首先要保證這個機制的適用和實用,同時還要保證這個機制的有效和及時,因此,這個系統應該遵從風險的本質規律來制定程序。

1.對風險體系進行系統研究和分析,保證銀行確立風險管理目標,並為如何選定管理模式打下適用的基礎。

2.確定銀行所應對的風險分類和結構,以便所建立的風險管理機制有明確的控制和管理對象。

3.選擇准確的風險信號,確定對風險信號的採集標准和時間間隔,保證對風險狀態了解及時和准確。

4.根據銀行自身實際選擇適用的風險度量方法。

5.根據以往風險失敗案例和風險事件的分析,確定風險臨近或發生作用的銀行安全閾值,以便作為風險評估的基本標准。

6.確立風險預警系統和中間控制過程,不僅通過人力和組織結構上予以保證,而且應盡可能通過電子信息系統等技術手段實現上述目的。

7.建立銀行風險管理組織架構,明確各個風險管理部門職責,並為銀行選定具備風險度量和控制能力的專業人員。

8.建立風險控制指令和對風險處置的行為標准,並與風險預警信號採集和度量建立對應體系,保證銀行風險管理的連續性。

9.保證銀行風險預警調節傳導的有效運行,控制各個風險管理工具和手段的應用效果,同時確保銀行與外部管理部門風險協商機制通暢運行。

10.確定當風險進入後期轉化階段時,銀行需擬定對風險處置、轉移和退出等一系列管理方案,提高風險抗禦能力。

(2)風險管理的實施進程

信貸風險結構決定著一筆貸款的各個風險基點的作用強度和方式有所不同,同時由於時變屬性的影響造成信貸風險的結構處於動態變化之中。因此,銀行的風險管理需要按照這種內在的本質和邏輯規律來實施,盡可能將風險的各種關聯和過程在一個完整預警體系中得到控制。

❹ 貸款50000利息2.2求每個月利息多少錢,公式怎麼算的

如果是月利率的話,一個月的利息:50000*0.022=1100元。一年利息就是:1100*12=13200元。

月利率指以月為計息周期計算的利息。月利率按本金的千分之幾表示。

拓展資料:

利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。巴塞爾委員會在1997年發布的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為:利率變化使商業銀行的實際收益與預期收益或實際成本與預期成本發生背離,使其實際收益低於預期收益,或實際成本高於預期成本,從而使商業銀行遭受損失的可能性。指原本投資於固定利率的金融工具,當市場利率上升時,可能導致其價格下跌的風險。

利率風險的影響因素有哪些?

宏觀經濟環境:

當經濟發展處於增長階段時,投資的機會增多,對可貸資金的需求增大,利率上升;反之,當經濟發展低靡,社會處於蕭條時期時,投資意願減少,自然對於可貸資金的需求量減小,市場利率一般較低。

央行的政策:

一般來說,當央行擴大貨幣供給量時,可貸資金供給總量將增加,供大於求,自然利率會隨之下降;反之,央行實行緊縮式的貨幣政策,減少貨幣供給,可貸資金供不應求,利率會隨之上升。

股票和債券市場如果證券市場處於上升時期,市場利率將上升;反之利率相對而言也降低。

國際經濟形勢:

一國經濟參數的變動,特別是匯率、利率的變動也會影響到其它國家利率的波動。自然,國際證券市場的漲跌也會對國際銀行業務所面對的利率產生風險。

資金缺口是一個與時間長短相關的概念。缺口數值的大小與正負都依賴於計劃期的長短,這是因為資產或負債的利率調整期限決定了利率調整是否與計劃期內利率相關。

除了上面談到的資金缺口指標外,還可以用利率敏感比率(InterestRateSensitiveRatio)來衡量銀行的利率風險。銀行經營管理人員逐漸採用動態的利率敏感資產和利率敏感負債的缺口方法,方法之一便是「持續期缺口分析」。

❺ 急求:巴塞爾協議的背景,內容和作用(一個方面也可以)

《巴塞爾協議》的背景

《巴塞爾協議》產生的背景可以從70年代全球性通貨膨脹,各國紛紛採取浮動利率和利率劇烈波動時期溯源。國際大型商業銀行的業務呈現出全球化,金融操作與工具創新和投機活動等三個特點。結果在1974年,連續有三家大型國際商業銀行,德國赫斯德特銀行、紐約富蘭克林國民銀行和英國-以色列銀行相繼倒閉,使許多國家客戶收到巨大損失。國際商業銀行的發展表現出:(1)越來越脫離國內的銀行管制,同時國際銀行監管又十分薄弱,使銀行監管出現很大的漏洞;(2)金融操作與金融工具的創新,使銀行經營的資產超過銀行資本幾十倍,使風險增大;(3)國際金融投資活動使一些銀行從中獲得暴利,也使一些銀行受到巨大損失,嚴重危害各國存款人的利益。
上述情況使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10國集團"的中央銀行行長在國際清算銀行總部所在地巴塞爾,成立了銀行監管委員會,對國際銀行進行監管。自此形成了一系列的文件:
(一)1975年協議(庫克協議)。其准確的名稱是《銀行海外分支機構監管原則》。該協議對海外銀行監管責任進行了明確的分工,規定監管的重點是現金流量與償付能力,這是國際銀行業監管機關第一次對國際商業銀行實施監管。此外,該協議提出兩個值得注意的問題:特定的國際銀行集團的結構問題對具體監管的影響以及強調監管當局之間信息交流的重要性。它試圖闡明當時一些重大倒閉事件發生後監管者面臨的主要問題,也就是說,誰應對銀行國際業務的監管負責,如何保證在監管網路中不出現缺口。
1978年,該委員會為了實現監管,又建議成員國銀行向委員會呈報綜合賬目報表。
(二)1983年協議。由於各國的監管標准存在較大差異,東道國與母國之間監管責任劃分的實際適用上也存在不同意見,致使1975年協議的弱點充分暴露。為此,巴塞爾委員會於1983年5月對1975年協議進行修改。1983年協議的兩個基本思想:(1)任何海外銀行都不能逃避監管;(2)任何監管都應恰如其分。該協議對1975年協議的多數原則都進行了更加具體的說明。因而即使在這個階段,如果沒有被定義,最低標準的概念也是可以看得清的。協議對外國分行和子行作了區分,考慮到赫斯德特銀行破產的主要後果而將外匯頭寸單獨出來進行特別處理。
(三)1988年協議。該協議全稱《巴塞爾委員會關於統一國際銀行資本衡量和資本標準的協議》。
1988年7月,委員會就統一國際銀行的資本衡量和標准問題達成協議,主要對信貸風險的評估和控制以及資本充足率確定統一的標准和計算方法。這個方法是該委員會1987年12月發表的資產風險監管標準的建議後,經過半年多的咨詢,在修改原來協議的基礎上制定的。該協議中關於衡量標准和資本水平的規定,是為了通過減少各國規定的資本數量差異,以消除銀行間不公平競爭;同時,委員會認為資本比率的高低又直接影響各跨國銀行的償債能力。制定該協議的最重要目的:(1)通過制定銀行的資本與風險資產比率,規定出計算方法和計算標准,以保障國際銀行體系健康而穩定地運行;(2)通過統一標准消除國際金融市場上各國銀行之間的不平等競爭。
1988年協議比1975年協議和1983年協議又前進了一大步,因為通過對資本充足率的規定,銀行業監管機關可以加強對商業銀行資本及風險資產的監管,對衍生工具市場的監管也有了量的標准。
(四)1992年7月聲明。該聲明使巴塞爾銀行監管委員會針對國際商業信貸銀行倒閉給國際銀行業監管帶來的教訓而作的。聲明中明確了對國際銀行最低監管標准,使得各國銀行監管機關可以遵循這些標准對銀行業實施監管。
(五)1996年《關於市場風險補充規定》和1998年《有效銀行監管的核心原則》。《關於市場風險補充規定》強調了市場風險的管理,這主要是考慮到90年代以後,在世界范圍內創新浪潮不斷推動下,金融衍生工具及其交易迅猛增長,銀行業越來越深地介入到這些衍生交易之中,因而金融市場的波動對銀行的影響越來越顯著。於是1996年巴塞爾委員會推出《關於市場風險補充規定》,一些主要的國際大銀行據此著手建立自己的內部防線測量與資本配置模型。1998年出台的《有效銀行監管的核心原則》則進一步提出了比較系統的全面風險管理的思路。1997年東南亞金融危機爆發以後,銀行風險和金融危機開始促使人們更加重視市場風險與信用風險的綜合模型以及操作風險的量化問題,而巴塞爾委員會推出的《有效銀行監管的核心原則》則集中體現了全面風險管理的思想。
(六)《新巴塞爾協議》
近年來,隨著科技和商業活動的發展,金融創新一日千里,資本市場之間的聯系更加緊密,銀行風險管理水平大大提高。尤其是大型綜合性銀行可以不斷調整資產組合,使其既不違反現行的資本標准,又能在金融市場進行套利。這些變化導致該協議在部分發達國家已名存實亡。巴林銀行倒閉事件表明,僅僅依靠資本充足率標准不足以保障銀行系統的穩定。針對國際金融領域的變化,1999年6月,巴塞爾委員會發布了關於修改1988年的《巴塞爾協議》的徵求意見稿,。2001年1月,該委員會發布了涵蓋三大風險(信用風險、市場風險、操作風險)、包括三大支柱(資本充足比率、外部監管、市場約束)的新資本協議草案,試圖在全面徵求金融界意見的基礎上替代1988年的《巴塞爾協議》。2003年4月底,又公布了第三稿,預計新協議將於2003年底定稿,並於2006年底在十國集團開始實施。
http://202.113.23.180:9060/chapter/bank12/chapter/bjzl.htm

❻ 新巴塞爾協議對信用風險,市場風險,操作風險的監管有什麼具體規定巴塞爾協議對商業銀行的指導原則

1、委員會認為,完善資本充足率框架有兩方面的公共政策利好。

一是建立不僅包括最低資本而且還包括監管當局的監督檢查和市場紀律的資本管理規定。

二是大幅度提高最低資本要求的風險敏感度。

2、完善的資本充足率框架,旨在促進鼓勵銀行強化風險管理能力,不斷提高風險評估水平。委員會認為,實現這一目標的途徑是,將資本規定與當今的現代化風險管理作法緊密地結合起來,在監管實踐中並通過有關風險和資本的信息披露,確保對風險的重視。

(6)巴塞爾確定貸款利率擴展閱讀

新巴塞爾協議對世界的影響:

該協議被認為是近幾十年來針對銀行監管領域的最大規模改革,旨在促使銀行減少高風險業務,確保銀行業健康和穩定的運行。專家們認為,新協議將對歐美銀行業產生重大影響,部分銀行或面臨資本短缺。

新巴塞爾協議經過大多數國家與地區的認可,代表著國際銀行業監管的方向和趨勢。加入WTO之後,中國商業銀行面對著巨大的國際競爭壓力,商業銀行必然會逐步遵循國際銀行經營管理的統一規則,接受以新巴塞爾協議為准繩的國際銀行業監管原則、標准和方法。

面對日益復雜與波動的金融市場,風險管理能力已經成為決定現代商業銀行的生存與發展的核心能力之一。商業銀行是否能夠妥善管理風險,將直接決定銀行的盈虧和生存。

西方的許多先進銀行歷經幾十年的發展和實踐,在風險管理方面已經逐步構建成了一個完整的科學體系。對於這些國際先進銀行,風險管理的方法和理念已經凝結成一種文化,滲透到銀行的各項業務和員工的各種操作行為之中,而巴塞爾協議正是國際銀行界全面風險管理規則的全面體現。

❼ 借一萬給別人 利息一毛 一個月利息多少

1、借款給別人一萬元、月利率是一角,一個月的利息是:

10000*10%=1000元;

2、借款給別人一萬元、年利率是一角,一個月的利息是:

10000*10%/12=83.33元;

利率是一角、關鍵要看是年利率還是月利率,如果貸款利率高於銀行同期貸款利率四倍以上、高出部分是不受法律保護的。

❽ 關於巴塞爾協議

巴塞爾委員會是1974年由十國集團中央銀行行長倡議建立的,其成員包括十國集團中央銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來,巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定,如1983年的銀行國外機構的監管原則(又稱巴塞爾協定,Basel Concordat)和1988年的巴塞爾資本協議(Basel Accord)。這些規定不具法律約束力,但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗,鑒於其合理性、科學性和可操作性,許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議,特別是那些國際金融參與度高的國家。1997年,有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草,得到世界各國監管機構的普遍贊同,並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標准。至此,雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織,但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
2002年10月1日,巴塞爾委員會發布了修改資本協議建議的最新版,同時開始新一輪調查(第三次定量影響測算,QIS3),評估該建議對全世界銀行最低資本要求的可能影響。從 1975年9月第一個巴塞爾協議到1999年6月《新巴塞爾資本協議》(或稱「新巴塞爾協議」)第一個徵求意見稿的出台,再到2006年新協議的正式實施,時間跨度長達30年。幾十年來,巴塞爾協議的內容不斷豐富,所體現的監管思想也不斷深化。

1 早期的巴塞爾協議
巴塞爾協議的出台源於前聯邦德國Herstatt銀行和美國富蘭克林國民銀行(Franklin National Bank)的倒閉。這是兩家著名的國際性銀行。它們的倒閉使監管機構在驚愕之餘開始全面審視擁有廣泛國際業務的銀行監管問題。
20世紀70年代開始,經濟學家將管制理論運用到銀行領域,並逐步取得了共識。他們認為,在追逐論、社會利益論及管制新論三種最有影響的管制理論當中, 「捕獲論」(The Capture Theory)將管制者與被管制者視為博弈中的貓與鼠,最終是管制對被管制者有利,因而主張放棄管制。這種理論顯然忽視了社會公眾能從管制中受益的事實; 「管制新論」(The New Economic Theory of Regulation)則將管制視為管制集團與被管制集團間錙銖必較的政治程序,是被管制集團提出要求、管制集團滿足這種要求並從中獲利的一種商品。由於管制這一商品供求雙方的數量函數難以確定,因而降低了這一理論的實踐價值;只有「社會利益論」(The Public Interest Theory)最具理論和實踐意義。該理論將管制視為消除或減少市場破產成本進而保護公眾利益的手段,市場破產成本根源於自然壟斷、外部效應及信息的不對稱。與前兩種理論明顯不同的是,這種理論既找到了管制的依據,也明確了管制的意義和努力方向。
有必要對銀行引入管制的原因在其外部效應和信息的不對稱。盡管Benton和Gilligen等人在80年代初都論證過,銀行業可能存在某種程度的規模經濟,但多數金融學家都否認銀行的自然壟斷性質。從外部效應和信息的不對稱來看,銀行業務的特性決定了銀行是一個高風險行業。其外部負效應不僅體現為債權債務鏈條的斷裂,從而給工商企業和社會公眾帶來巨大損失。而且這些又反過來造成銀行體系的混亂,並殃及社會的穩定;信息的不對稱對銀行而言則是一把雙刃劍,它既可以掩蓋銀行儲備不足和資產質量低下的窘迫,也可能因公信力的喪失而破產倒閉。銀行困境的解脫取決於清償能力尤其是流動性的大小。解決這一問題的傳統做法一是資產變現,二是市場介入,但是這兩種做法的劣勢非常明顯。除了要損失大量的交易費用之外,還要受到市場資金可供量的嚴格制約,從而產生巨大的市場風險。因此,各國中央銀行一方面充當最終貸款人,在商業銀行面臨流動性危機時對其施以援手,另一方面則推出存款保險制度,對受損公眾進行補償。這類亡羊補牢式的舉措都是立足於銀行的外圍,沒有對銀行的經營過程提出根本性要求,因而不僅未能有效地遏止銀行的倒閉,反而可能增大了銀行破產的風險,故而遭到經濟學家的批評。由於最終貸款人的存在(最終貸款人通常以低於市場的利率放貸)以及存款保險制度的建立,商業銀行一方面有通過增加高風險投資轉嫁保險成本、獲取高額利潤的慾望。另一方面也有擴大債務依存度的沖動和便利,破產風險因此不斷累積。正是在這樣的背景下,發達國家以及由發達國家組成的巴塞爾委員會才逐步將銀行的監管從外圍修補轉到內部調控,並對影響銀行風險的主要因素進行詳細的剖析。
Herstatt銀行和富蘭克林銀行倒閉的第二年,即1975年9月,第一個巴塞爾協議出台。這個協議極為簡單,核心內容就是針對國際性銀行監管主體缺位的現實,突出強調了兩點:1、任何銀行的國外機構都不能逃避監管;2、母國和東道國應共同承擔的職責。1983年5月,修改後的《巴塞爾協議》推出。這個協議基本上是前一個協議的具體化和明細化。比如明確了母國和東道國的監管責任和監督權力,分行、子行和合資銀行的清償能力、流動性、外匯活動及其頭寸各由哪方負責等,由此體現「監督必須充分」的監管原則。兩個巴塞爾協議因此也就沒有實質性差異:總體思路都是「股權原則為主,市場原則為輔;母國綜合監督為主,東道國個別監督為輔」。但是兩者對清償能力等監管內容都只提出了抽象的監管原則和職責分配,未能提出具體可行的監管標准。各國對國際銀行業的監管都是各自為戰、自成體系,充分監管的原則也就無從體現。
巴塞爾協議的實質性進步體現在 1988年7月通過的《關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的報告》(簡稱《巴塞爾報告》)。該報告主要有四部分內容:1、資本的分類;2、風險權重的計算標准;3、1992年資本與資產的標准比例和過渡期的實施安排;4、各國監管當局自由決定的范圍。體現協議核心思想的是前兩項。首先是資本的分類,也就是將銀行的資本劃分為核心資本和附屬資本兩類,對各類資本按照各自不同的特點進行明確地界定。其次是風險權重的計算標准,報告根據資產類別、性質以及債務主體的不同,將銀行資產負債表的表內和表外項目劃分為0%、20%、50%和100%四個風險檔次。風險權重劃分的目的是為衡量資本標准服務。有了風險權重,報告所確定的資本對風險資產8%(其中核心資本對風險資產的比重不低於4%)的標准目標比率才具有實實在在的意義。可見,《巴塞爾報告》的核心內容是資本的分類。也正因為如此,許多人直接就將《巴塞爾報告》稱為規定資本充足率的報告。
《巴塞爾報告》反映出報告制定者監管思想的根本轉變。首先是監管視角從銀行體外轉向銀行體內。此前的協議都注重如何為銀行的穩定經營創造良好的國內、國際環境,強調政府的督促作用以及政府間的分工協作,對銀行體本身尤其是對銀行防範風險屏障的資本沒有作出任何有實際意義和可行標準的要求。而《巴塞爾報告》則直指主要矛盾和矛盾的主要方面,從資本標准及資產風險兩個方面對銀行提出明確要求,從而解脫了監管當局勞而無獲或收獲甚微的尷尬;其次,監管重心從母國與東道國監管責權的分配轉移到對銀行資本充足性的監控。《巴塞爾報告》規定銀行必須同時滿足總資本和核心資本兩個比例要求,總資本和核心資本都必須按明確給定的標准計量和補充。這既是對以往經驗教訓的深刻總結,也表明報告真正抓住了事物的本質。報告出台以前,各國雖然也對資本金規定了規模要求,但並沒有對資本的內涵和外延做出明確規定,這使銀行可以輕易地通過會計處理增加銀行帳面資本金,並實際加大資產與負債的落差,進而加大銀行的經營風險;此外,由於資本金的管理還處在原始的靜態管理狀態,無法形成根據資產和負債的性質及其變動相應調整的機制,因而使這種資本金管理形同虛設,發揮的作用也極其有限。這也從另一個側面說明此前協議的監管重心只能簡單地放在監管責權的分配之上。第三,注重資本金監管機制的建設。資本金監管的生命力在於它突破了單純追求資本金數量規模的限制,建立了資本與風險兩位一體的資本充足率監管機制。這表明報告的制定者真正認識到資本是防範風險、彌補風險損失的防線,因而必須將其與風險的載體(即資產)有機相聯。而資產的風險程度又與資產的性質相關。報告以不同的風險權重將不同風險的資產加以區分,使得同樣規模的資產可以對應不同的資本量,或者說同樣的資本量可以保障不同規模的資產。資本的保障能力隨資產風險權重的不同而異,體現出報告的動態監管思想。針對以往銀行通常以金融創新方式擴大表外業務以逃避資本監管的現象,報告認識到監管表外資產的必要,因而首次將表外資產納入監管。由於當時表外業務的種類、規模及其破壞力有限,報告只能簡單地將期限種類各異的表外資產套用表內資產的風險權數來確定其風險權重,並相應提出了資本充足性的要求。第四,過渡期及各國當局自由度的安排表明,報告真正認識到國際銀行體系健全和穩定的重要,各國銀行的監管標准必須統一。而這種安排則充分考慮到了銀行的國別差異,以防止國際銀行間的不公平競爭。
《巴塞爾報告》的推出意味著資產負債管理時代向風險管理時代過渡。由於監管思想的深刻、監管理念的新穎、考慮范圍的全面以及制定手段和方法的科學合理,這個報告成了影響最大、最具代表性的監管准則。此後圍繞銀行監管產生的核心原則或補充規定等,都是在報告總體框架下對報告的補充和完善。盡管巴塞爾委員會並不是一個超越成員國政府的監管機構,發布的文件也不具備法律效力,但各國的監管當局都願意以報告的原則來約束本國的商業銀行。

2 協議的補充完善
隨著世界經濟一體化、金融國際化浪潮的涌動,金融領域的競爭尤其是跨國銀行間的競爭日趨激烈,金融創新日新月異使銀行業務趨於多樣化和復雜化,銀行經營的國內、國際環境及經營條件發生了巨大變化,銀行規避管制的水平和能力也大為提高。這使1988年制定的《巴塞爾報告》難以解決銀行實踐中出現的諸多新情況、新問題。為應對這些挑戰,巴塞爾委員會對報告進行了長時期、大面積的修改與補充。
第一,1991年11月,在認識到准備金對銀行經營的重要性及其在不同條件下的性質差異後,重新詳細定義了可計入銀行資本用以計算資本充足率的普通准備金與壞帳准備金,以確保用於彌補未來不確定損失的准備金計入附屬資本,而將那些用於彌補已確認損失的准備金排除在外。
第二,初步認識到除OECD成員國與非成員國之間存在國別風險之外,OECD成員國之間同樣也存在國別風險,因而一改《巴塞爾報告》中對所有經合組織成員國均確定零主權風險權重這一極其簡單化的衡量方法,於1994年6月重新規定對OECD成員國資產的風險權重,並調低了墨西哥、土耳其、韓國等國家的信用等級。
第三,作為金融快速國際化的反映,開始提升對市場風險的認識。20世紀90年代以來,由於金融市場自由化速度的加快和國際銀行業的迅速擴張,加上新技術的廣泛運用,使得國際金融市場間的聯系空前緊密,世界金融形勢錯綜復雜;隨著衍生金融品種及其交易規模的迅猛增長,銀行業越來越深地介入了衍生品種的交易,或是以資產證券化和控股公司的形式來逃避資本金管制,並將信用風險轉化為市場風險或操作風險,銀行與金融市場的交互影響也越發顯著。這使巴塞爾委員會認識到,盡管《巴塞爾報告》的執行已經在一定程度上降低了銀行的信用風險,但以金融衍生工具為主的市場風險卻經常發生。這說明僅靠資本充足率已不足以充分防範金融風險。最典型的案例是巴林銀行。這家銀行的資本充足率1993年底時遠遠超過8%,1995年1月還被認為是安全的,但到2月末,這家老牌銀行便宣告破產。
鑒於這些情況,巴塞爾委員會在1995年4月對銀行某些表外業務的風險權重進行了調整,並在1996年1月推出《資本協議關於市場風險的補充規定》。該規定認識到,市場風險是因市場價格波動而導致表內外頭寸損失的風險,包括交易帳戶中受到利率影響的各類工具及股票所涉及的風險、銀行的外匯風險和商品(如貴金屬等)風險,它們同樣需要計提資本金來進行約束。值得注意的是,《補充規定》已經改變了《巴塞爾報告》中將表外業務比照表內資產確定風險權重並相應計提資本金的簡單做法,提出了兩種計量風險的辦法:標准計量法和內部模型計量法。標准計量法是將市場風險分解為利率風險、股票風險、外匯風險、商品風險和期權的價格風險,然後對各類風險分別進行計算並加總;內部模型法也就是基於銀行內部VaR(Value-at- Risk)模型的計量方法,這是將借款人分為政府、銀行、公司等多個類型,分別按照銀行內部風險管理的計量模型來計算市場風險,然後根據風險權重的大小確定資本金的數量要求。內部模型法的推出是一大創新,引起了銀行界的廣泛關注。但鑒於當時條件的限制,所提出的計算方法又不夠具體和完善,因而並未得到廣泛運用,以至於銀行對此法的運用還需滿足諸如要有足夠的高水平模型運用人員、要認真執行風險管理等等條件並得到監管當局的批准。
1997年7月全面爆發的東南亞金融風暴更是引發了巴塞爾委員會對金融風險的全面而深入的思考。從巴林銀行、大和銀行的倒閉到東南亞的金融危機,人們看到,金融業存在的問題不僅僅是信用風險或市場風險等單一風險的問題,而是由信用風險、市場風險外加操作風險互相交織、共同作用造成的。1997年9月推出的《有效銀行監管的核心原則》表明巴塞爾委員會已經確立了全面風險管理的理念。該文件共提出涉及到銀行監管7個方面的25條核心原則。盡管這個文件主要解決監管原則問題,未能提出更具操作性的監管辦法和完整的計量模型,但它為此後巴塞爾協議的完善提供了一個具有實質性意義的監管框架,為新協議的全面深化留下了寬廣的空間。新協議所重頭推出並具有開創性內容的三大支柱:最低資本要求、監管部門的監督檢查及市場約束,都在《核心原則》中形成了雛形。

3 對舊巴塞爾協議的反思
從發展歷程來看,巴塞爾協議經歷了一個內容不斷更新、方法不斷改進、思想不斷成熟的深化過程。該協議實際上沒有一個明確的新舊分界點。學術界一般將1988 年的《巴塞爾報告》稱為舊巴塞爾協議,將1999年6月公布的《新巴塞爾資本協議》徵求意見稿(第一稿)稱為新巴塞爾協議。其實,1988年的舊巴塞爾協議經過多次修改補充後,已將新巴塞爾協議的基本框架搭建就緒,因此才有了新巴塞爾協議第一稿。而2001年推出的兩個新巴塞爾協議徵求意見稿更直接就是對第一稿的充實與完善。因此本報告以《新巴塞爾資本協議》徵求意見稿(第一稿)為分水嶺,此前的所謂舊巴塞爾協議實際上包括1988年的《巴塞爾報告》及其後的補充規定和核心原則;而新巴塞爾協議則統指三個徵求意見稿。
盡管1988年的《巴塞爾報告》歷經修改與補充,但學術界和銀行界還是對其中的許多原則以及舊協議的市場適應性提出了批評和質疑。
首先是國家風險問題。舊巴塞爾協議只是重新確定了經合組織成員國的資產風險權重,但對非OECD成員國的風險權重歧視仍未解除。這一方面造成國與國之間巨大的風險權重差距(多為100%),這種差距不僅在成員國與非成員國之間存在,而且在成員國與成員國之間也存在,致使信用分析評判中的信用標准扭曲為國別標准;另一方面則容易對銀行產生誤導,使其對OECD成員國的不良資產放鬆警惕,而對非OECD成員國的優質資產畏葸不前,從而減少銀行的潛在收益,相應擴大銀行的經營風險。此外,這一規定仍然因循靜態管理理念,未能用動態的觀點看待成員國和非成員國的信用變化。
其次是風險權重的靈活度問題。這實際上是一個企業風險權重歧視問題,且與國家風險權重歧視交織在一起。對於非OECD成員國對銀行、政府超過一年的債權,對非公共部門的企業債權,無論其信用程度如何,風險權重均為100%;而由OECD成員國對金融機構擔保的債權,則一律為20%。此外是風險權重的級次過於簡單且不合理,僅有 0%、20%、50%、及100%等四個檔次,沒有充分考慮同類資產的信用差別,也就難以准確反映銀行面臨的真實風險。美國經濟學家俄特曼(2001)根據美國非金融機構所發債券的數據,運用蒙特卡洛模擬實證研究後得出的結論也證實了這一點。
再次是對金融形勢的適應性問題。舊協議從一開始就注意到了表外業務的潛在風險,也提出了對照表內項目確定表外資產風險權重的做法,但隨著金融新業務的推出和銀行組織形式的更新,舊協議的涵蓋范圍和監管效果都難以讓人滿意。最典型的是銀行資產證券化和銀行持有債券,金融控股公司的廣泛建立以及銀行全能化等,由此不僅引發逃避或繞開資本金管束的問題,而且引發了信用風險以外的市場風險。
最後是全面風險管理問題。舊協議已經在1997年形成了全面風險管理的理念和基本框架,但並未對其內容作詳盡的闡釋,更未提出切實、可行的方法,因而對於信用風險、市場風險和操作分析的全面管理還停留在理論上論證、方法上探索的階段,至於這三類風險的計量應建立哪些模型、模型中應選擇哪些參數,以及相應的資本金要求又如何設計等問題,幾乎都沒有涉及。此外,在舊協議中,銀行始終處於被動地位,銀行危機的產生主要由借款人的風險引起,銀行風險的規避取決於監管當局對其資本金計提方法和計提數量的監督,並不注重當事人主體能動作用的發揮,也沒有對銀行提出如何適應市場以及如何主動接受市場約束的問題。

4 新巴塞爾協議
巴塞爾委員會徹底修改資本協議的工作是從1998年開始的。1999年6月,巴塞爾委員會提出了以三大支柱——資本充足率、監管部門監督檢查和市場紀律為主要特點的新資本監管框架草案第一稿,並廣泛徵求有關方面的意見。
新協議將對國際銀行監管和許多銀行的經營方式產生極為重要的影響。首先要指出,以三大要素(資本充足率、監管部門監督檢查和市場紀律)為主要特點的新協議代表了資本監管的發展趨勢和方向。實踐證明,單靠資本充足率無法保證單個銀行乃至整個銀行體系的穩定性。自從1988年資本協議問世以來,一些國家的監管部門就已在不同程度上,同時使用這三項手段強化資本監管,以實現銀行穩健經營的目標。然而,將三大要素有機結合在一起,並以監管規定的形式固定下來,要求監管部門認真實施,這無疑是對成功監管經驗的肯定,也是資本監管領域的一項重大突破。
與1988年資本協議所不同的是,從一開始巴塞爾委員會希望新協議的適用范圍不僅局限於十國集團國家,盡管其側重面仍是國家的「國際活躍銀行」(internationally active banks)。巴塞爾委員會提出,新資本協議的各項基本原則普遍適用於全世界的所有銀行,並預計非十集團國家的許多銀行都將使用標准法計算最低資本要求。此外,巴塞爾委員會還希望,經過一段時間,全世界所有的大銀行都能遵守新協議。客觀上看,新協議一旦問世,國際金融市場的參與者很可能會採用新協議來分析各國銀行的資本狀況,而有關國際組織也會把新協議視為新的銀行監管的國際標准,協助巴塞爾委員會在全球范圍內推廣新協議,並檢查其實施情況。因此,發展中國家需要認真研究新協議的影響。
與1988年資本協議相比,新資本協議的內容更廣、更復雜。這是因為新協議力求把資本充足率與銀行面臨的主要風險緊密地結合在一起,力求反映銀行風險管理、監管實踐的最新變化,並為盡量為發展水平不同的銀行業和銀行監管體系提供多項選擇辦法。應該說,銀行監管制度的復雜程度,完全是由銀行體系本身的復雜程度所決定的。十國集團國家的銀行將在規定時間內實施新協議。為確保其在國際競爭中的地位,非十國集團國家也會力爭在規定時間內全面實施新協議。同發達國家相比,發展中國家的市場發育程度和監管水平存在較大的差距,實施新協議的難度不可低估。在此,還必須提出,就目前的方案來說,新協議首先是十國集團國家之間的協議,還沒有充足考慮發展中國家的國情。
新資本協議提出了兩種處理信用風險辦法:標准法和內部評級法。標准法以1988年資本協議為基礎,採用外部評級機構確定風險權重,使用對象是復雜程度不高的銀行。採用外部評級機構,應該說比原來以經合組織國家為界限的分類辦法更客觀、更能反映實際風險水平。但對包括中國在內廣大發展中國家來說,在相當大的程度上,使用該法的客觀條件並不存在。發展中國家國內的評級公司數量很少,也難以達到國際認可的標准;已獲得評級的銀行和企業數量有限;評級的成本較高,評出的結果也不一定客觀可靠。若硬套標准法的規定,絕大多數企業的評級將低於BBB,風險權重為100%,甚至是150%(BB-以下的企業)。企業不會有參加評級的積極性,因為未評級企業的風險權重也不過是100%。此外,由於風險權重的提高和引入了操作風險的資本要求,採用這種方法自然會普遍提高銀行的資本水平。
將內部評級法用於資本監管是新資本協議的核心內容。該方法繼承了1996年市場風險補充協議的創新之處,允許使用自己內部的計量數據確定資本要求。內部評級法有兩種形式,初級法和高級法。初級法僅要求銀行計算出借款人的違約概率,其它風險要素值由監管部門確定。高級法則允許銀行使用多項自己計算的風險要素值。為推廣使用內部評級法,巴塞爾委員會為採用該法的銀行從2004年起安排了3年的過渡期。

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