國內銀行貸款余額風險權數

㈠ 信用貸款的風險權數和其具體的定義

信用貸款的風險權數為100％,其具體的定義為:信用貸款是指以借款人的信譽發放的貸款，借款人不需要提供擔保。其特徵就是債務人無需提供抵押品或第三方擔保僅憑自己的信譽就能取得貸款，並以借款人信用程度作為還款保證的。由於這種貸款方式風險較大，一般要對借款方的經濟效益、經營管理水平、發展前景等情況進行詳細的考察，以降低風險。

㈡ 風險貸款的風險量度

貸款風險主要是指貸款本息按期收回的可能性，從這個意義上說，貸款風險是可以度量的，貸款風險具有可測性，人們可以通過綜合考察一些因素，在貸款發放之前或之後，測算出貸款本息按期收回的概率。所謂貸款風險度就是指衡量貸款風險程度大小的尺度，貸款風險度是一個可以測算出來的具體的量化指標，它通常大於零小於1，貸款風險度越大，說明貸款本息按期收回的可能性越小，反之，貸款風險度越小，說明貸款本息按期收回的可能性越大。 貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的「尺子」，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約「以貸謀私」，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。
貸款風險度的測算是個比較復雜的問題，中國銀行也只是在近幾年才開始實施貸款風險度管理。具體來說，中國農業銀行深圳市分行率先在國內實行貸款風險度管理，它們從1991年下半年開始試行以貸款風險度為核心的「貸款資產風險管理系統」。中國工商銀行1994年初制定下發了《中國工商銀行資產風險管理辦法》（試行），並在系統內試行，工商銀行資產風險管理也遵循了量化管理的原則，其所謂的貸款風險含量實際上就是貸款風險度。中國人民建設銀行在1994年8月8日印發了《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》，決定首先在建設銀行湖北省分行和寧波市分行進行貸款風險管理試點，該辦法對貸款風險度的測算作了詳細規定。下面人們就以《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》的規定為主，說明貸款風險度的測算。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，人們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以人們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7 種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，其具體規定可列表，見下表所示：
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，人們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。

㈢ 銀行對房地產企業的貸款屬於哪一類資產,風險權數是多少

每行不一。

㈣ 貸款信用風險的量度

貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的「尺子」，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約「以貸謀私」，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。
貸款風險度的測算是個比較復雜的問題。具體來說，中國農業銀行深圳市分行率先在國內實行貸款風險度管理，它們從1991年下半年開始試行以貸款風險度為核心的「貸款資產風險管理系統」。中國工商銀行1994年初制定下發了《中國工商銀行資產風險管理辦法》（試行），並在系統內試行，工商銀行資產風險管理也遵循了量化管理的原則，其所謂的貸款風險含量實際上就是貸款風險度。中國人民建設銀行在1994年8月8日印發了《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》，決定首先在建設銀行湖北省分行和寧波市分行進行貸款風險管理試點，該辦法對貸款風險度的測算作了詳細規定。下面我們就以《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》的規定為主，說明貸款風險度的測算。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，我們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。
貸款對象信用等級變換系數表： 貸款對象信用等級 變換系數（%） AAA級 30 AA級 50 A級 70 BBB級 90 貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以我們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7 種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，
貸款風險越大。我們把貸款期限對貸款風險的影響程度稱之為貸款期限換算系數，簡稱「期限系數」。不同貸款期限的期限系數。
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，我們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。
在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，我們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
1、審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
2、綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對我國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此我國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。

㈤ 風險權數的介紹

衡量各類資產風險程度的標准。《巴塞爾協議》規定，商業銀行資產負債表內的資產風險權數分為五類，即0、10%、20%、50%和100%。根據這一規定，中國人民銀行對我國商業銀行的表內資產也進行了分類。

㈥ 如何對貸款面臨的信用風險進行計量

貸款風險是商業銀行在具經營過程中由於各種不確定的因素，使實際收益和預期收益發生一定的偏差，從而蒙受損失和獲得額外收益的機會或可能，它包括兩個方面，其一為損失風險，其二為收益風險。在這里我們主要是討論貸款風險的防範，即損失風險的防範。商業銀行貸款風險的防範，主要又是不良貸款的防範。根據國際慣例按照風險程度將貸款劃分為五種不同的檔次：（1）正常（2）關注（3）次級（4）可疑（5）損失。後三種為不良貸款，其主要的表現形式有以下幾種。
1、不能正常還貸
不能還貸指商業銀行在貸款款項撥出後，在採取所有可能的法律措施和一切必要的法律程序之後其本息仍然無法收回或只能收回極少的一部分。不能還貸款大多是因關系貸款或政府性指令撥款或工作人員違規放款造成的，是最嚴重的不良貸款，往往是銀行款項撥出時就註定呆帳的貸款，應堅決予以杜決。

2、抵押不能變現
抵押不能變現即抵押權的不能實現，是指抵押財產所擔保的債權已屆清償期而債務人未履行債務時，由於抵押物的損壞、嚴重缺失，債務人的違法行為至使抵押物被收繳或徵用，抵押設定無效或被撤銷等原因，導致抵押權無法行使。

3、質押不能實現
質押不能實現是指債權已屆清償期而未獲清償，因質押物的損壞，滅失或已返還質物人致使債權人無法行使質權或質權的消滅。主要原因為：
(1)質押無效
(2)貸款合同與質押合同生效，質物未交付，但貸款款項拔出，但質款未生效
(3)質物已返還（因不佔有質物導致質權消滅）
(4)質物的損壞，滅失
(5)質物被盜竊。

4、保證虛置
保證是由債務人以外的第三人向債權人承諾，當債務人不履行債務時，由其代為履行或承擔連帶責任的擔保方式。保證虛置則是因為保證人資格不適格，使保證不成立，或保證人無能力即沒有充分的財產保證當債務人未履行債務時來代為履行等因素，使保證流於形式。

保證的設立應具有法定形式及要件，但由於保證對債權人來說是一種請求權，債權人不能對債務人的財產行使直接的支配權，保證設定時，保證人雖然有足夠的償還能力。但等到保證責任落實時，由於債務人和保證人的財產均已減少以致不足以清償債務，使保證變為形式，形同虛設。
5、擔保無效
擔保是指法律規定的或當事人約定的確保債的履行，保障債權利益的實現的一種法律制度或法律措施。擔保無效是指因擔保人的主體資格不適格或擔保內容的違法等原因，使擔保失去法律效力或被有權權力機關撤銷。

擔保通過對債權的實現提供有效的保障，從而成為保障交易安全，轉移交易風險的方法，和制度，擔保使債權實現獲得雙重保障，把債務不清償的風險轉移給第三人，但若第三人主體不適格，無能力擔保以及擔保的行為內容違法，擔保也就失去了原有的效力，這是商業銀行審查擔保人資格，權利能力和經濟能力的地方，以及內容也應合意更應合法。

㈦ 中國人民銀行關於印發《城市信用合作社資產負債比例管理暫行辦法》的通知

一、本辦法是按照國際慣例和根據我國城市信用社的實際情況制定的，與商業銀行的資產負債比例管理指標基本協調一致，以利於各金融機構之間開展合理有序的競爭。二、鑒於目前城市信用社內部的經營管理水平和自我約束能力還不夠強，本辦法對其資產暫不按風險權重摺算，只將其中一些風險權數為零或較低的，按統一規定進行調整，以利於增加透明度和可操作性。本辦法中所用科目按照新的會計、統計制度的規定設置。三、為了保證城市信用社由貸款規模管理向資產負債比例管理的平穩過渡，信用社的存貸款比例在本辦法實施過程中分步達到，今年城市信用社的存貸款比例全國按65％控制。由於城市信用社的存貸款比例在地區之間很不均衡，今年對城市信用社的存貸款比例實行分類管理；以1993年底城市信用社的存貸款比例為基數，貸款余額占存款余額的比例低於65％的地區，在符合辦法資本充足率的前提下，今年的存貸款比例可按65％控制，其中低於55％的地區，增長幅度不得超過1993年比例的10個百分點；貸款余額占存款余額的比例高於65％的地區，存貸款比例要在今年內壓回到65％（含65％）以內。此比例為指令性的規定，各地分行要嚴格進行監管，對超過今年規定比例的，按辦法第十條處罰。四、資本充足率、資產流動性比例對存貸款比例有否決權，凡現有資本充足率、資產流動性比例達不到辦法規定要求的地區，應按資本充足率和資產流動性比例控制資產總量和資產結構。五、各行對執行中出現的新情況、新問題，要及時研究解決，並向人民銀行總會報告。

附：
城市信用合作社資產負債比例管理暫行辦法第一章總則第二章比例管理指標第三章監督管理第四章罰則第五章附則

㈧ 風險權數的分類

分類結果大致如下：（1）風險權數為0的資產是：現金、存於人民銀行的款項、國債抵押貸款、商業銀行的同業拆放、對中央政府和人民銀行的債權；（2）風險權數為10%的資產有：同業存款、對國家投資公共企業的債權、商業銀行及政策性銀行的擔保放款、現匯抵押貸款、金融債券抵押貸款、商業銀行及政策性銀行承兌的匯票貼現、其他銀行的同業拆放；（3）風險權數為20%的資產為：對省市政府投資的公共企業債權、除商業銀行和政策性銀行以外的其他銀行擔保放款、除商業銀行和政策性銀行以外的其他銀行承兌匯票貼現、全國性金融公司的同業拆放；（4）風險權數為50%的資產為：對市以下政府投資的公共企業債權、非銀行金融機構擔保貸款、大型或特大型企業擔保貸款、除國債和金融債券以外的其他有價證券及可轉讓權利作抵押的貸款、土地房屋產權證抵押貸款、省市級金融公司同業拆放、中國境內注冊的外資金融機構同業拆放；（5）風險權數為100%的資產有：信用貸款和透支、除大型或特大型企業以外的其他企業擔保貸款、除上述擔保貸款以外的其他擔保貸款、商業承兌匯票貼現、除上述以外的其他抵押貸款、融資租賃、區級金融公司同業拆放。中央銀行規定各類資產的風險權數，目的是規范商業銀行的信貸活動，降低信貸資產的風險。

㈨ 「世經研究」《系統重要性銀行評估辦法》發布

2008年金融危機表明，大型金融機構的無序破產將危及全球金融系統穩定性，並給整個經濟造成嚴重的溢出影響。為防範大型金融機構發生重大風險的可能性，防範系統性風險，金融穩定理事會（FSB）自2011年起每年發布全球系統重要性銀行名單，並對該類銀行提出更高的監管要求。根據巴塞爾銀行監管委員會發布的框架指引，中國也結合自身實際建立了國內系統重要性銀行（D-SIBs）監管政策框架。

2020年三季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產315.2萬億元，同比增長10.5%。其中，大型商業銀行本外幣資產128.3萬億元，佔比40.7%，資產總額同比增長10.6%；股份制商業銀行本外幣資產56.4萬億元，佔比17.9%，資產總額同比增長12.6%。

2020年三季度末，商業銀行不良貸款余額2.84萬億元，較上季末增加987億元；商業銀行不良貸款率1.96%，較上季末增加0.02個百分點。

2020年三季度末，商業銀行正常貸款余額142萬億元，其中正常類貸款余額138萬億元，關注類貸款余額3.8萬億元。

2020年前三季度，商業銀行累計實現凈利潤1.5萬億元,同比下降8.3%，降幅較上半年收縮1.1個百分點。平均資本利潤率為10.05%。商業銀行平均資產利潤率為0.80%，較上季末下降0.02個百分點。

2020年三季度末，商業銀行貸款損失准備余額為5.1萬億元，較上季末增加1086億元；撥備覆蓋率為179.9%，較上季末下降2.52個百分點；貸款撥備率為3.53%，較上季末下降0.01個百分點。

2020年三季度末，商業銀行核心一級資本充足率為10.44%，較上季末下降0.02個百分點；一級資本充足率為11.67%，較上季末上升0.07個百分點；資本充足率為14.41%，較上季末上升0.20個百分點。

12月3日，央行、銀保監會正式發布《系統重要性銀行評估辦法》，是我國系統重要性銀行認定的依據，也是對其提出監管要求、恢復與處置計劃要求、實施早期糾正機制的基礎。對於系統重要性銀行評分的閾值從300分調低到100分，得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。按系統重要性得分進行分組，共分為5組，並實行差異化監管。

該政策明確了國內系統重要性銀行（D-SIBs）的參評機構范圍、評估指標體系、閾值與分組、評估流程與方法等關鍵信息。監管層將根據得分情況對國內系統重要性銀行進行分層監管，銀行業將正式進入差異化監管時代，不同銀行因經營條件、監管條件的差異也會帶來基本面的進一步分化。分類施策，匹配差異化的附加監管實施方案，設置合理的過渡期安排，確保政策中性，穩妥有序實施。同時，政策的落地也標志著我國宏觀審慎管理架構進一步健全和深化，其他金融細分行業的落地細則也將加速推進，進而有效降低系統性金融風險的發生。

D-SIBs對部分股份制銀行資本壓力加大，對銀行杠桿率和ROE（凈資產收益率）形成一定影響。對於部分資本管理壓力相對較大的股份制銀行而言，後續亟待多渠道補充核心一級資本。若對入選D-SIBs的銀行賦予更嚴格的流動性監管要求，將促使銀行加強一般性存款特別核心存款的吸收力度，降低同業負債佔比，並進一步拉長同業負債久期，確保流動性指標的穩定。在此情況下，部分流動性指標安全邊際不足的國有銀行對中長久期的NCD（同業存單）發行需求可能會加大。入選G-SIBs的四大行也面臨後續TLAC較高的達標壓力，需持續加大資本補充和內生增長能力；部分中小銀行，三季度的核心一級資本充足率安全邊際在1.5%以內，若後續附加資本要求提升，核心一級資本充足率將進一步承壓，極大考驗內外資本補充能力。在提高銀行業資本充足率方面，提供以下建議。

現階段非上市銀行應積極謀取上市。一方面，資本嚴監管下，拓展資本補充渠道的政策對上市銀行和非上市銀行的影響存在著差別。在制度框架下，上市銀行相對於非上市銀行資本補充渠道更廣，銀行通過上市可以獲得更多的政策紅利。另一方面，上市意味著銀行可以以資本市場作為有效的融資途徑，通過向廣大投資者公開發行股票募集資本，對於商業銀行可持續、高效益發展有重要的意義。

現階段，我國商業銀行主要盈利模式仍然為存貸款利差。貸款作為風險權重較高的資產，其規模的擴張會提升風險加權資產占總資產的比重。而隨著資本監管標準的提高，銀行傳統存貸款利差模式中的盈利能力必然降低。目前，我國商業銀行中間業務收入佔比仍然過低，而中間業務具有低資本消耗或完全不佔用資本的優點。所以，為了達到資本監管要求的同時提升商業銀行效益，應大力提升中間業務收入。在做好支付結算、代售、買賣外匯等傳統中間業務的基礎上，提升商業銀行服務能力；藉助互聯網技術的發展，提升信息技術在金融領域的應用，開發商業銀行手機APP；拓展信息咨詢、發展規劃等顧問服務，提高手續費、傭金及代保管業務收入。總而言之，提升銀行中間業務收入勢在必行。

增加資本公積有兩種方式：一是提高利潤留成，增加盈餘公積。通過銀行自身的留存利潤來增加資本是一條主動的、根本的、動態的、可持續的途徑。通過內部挖潛，提高財務效益，積極 探索 存貨款業務和增值服務並重的業務盈利模式，加強財務管理和全面成本核算 建立內部資金定價和轉移機制，在業務流程上簡化程序，在產品營銷上加大力度，在財務管理上加強核算，開源節流，以使更多的利潤轉化為資本。但從利潤中留存積累，必須以擁有較高的利潤率為前提，因此，這種補充方式具有資本積累速度慢的局限。二是可以將股票溢價部分轉為商業銀行的資本公積。

降低風險資產意味著商業銀行就得縮減信貸。由於經濟的發展和商業銀行自身規模擴張的需要，商業銀行很難去縮減貸款 尤其在我國商業銀行目前主要利潤仍來自存貸利差的情況下，商業銀行更加不會去減少信貸。然而，如果信貸過分擴張的話，就會拖累資本充足率，增加資本金的壓力。其實，在商業銀行信貸擴張的過程中 我們仍可以在一定程度上降低風險資產。主要有兩種途徑：一是調整資產的風險分布結構；二是從整體上提高資產質量。

在有效控制風險資產的同時 通過優化資產配置資產向低風險資產的轉換，進而降低風險資產總額，提高資本充足率。首先，要調整信貸資產占總資產的比重。目前 國有商業銀行在資產結構上呈現出這樣一個格局：資產投向較單一，主要集中在信貸資產上 證券和投資的比重偏低。其次，要調整資產組合，優化信貸結構，拓展多樣化的金融業務。商業銀行應擴大債券、同業拆借、短期投資等風險權數較小的資產比重 增加抵押、擔保貸款比重。再次 還可以進行其他方面的資產調整，如可以通過資產證券化、信貸資產轉讓等方式將一部分期限較長、流動性不足、風險權重大的資產轉到表外核算，從而提高資本充足率。最後，要加強內部控制，建立完善的風險防範制度，以減少風險資產。

我國商業銀行不良資產比率高，不良貸款余額大，是造成風險資產過高、資本充足率低下的主要原因。因此，降低不良資產比率，控制不良貸款余額，就成為我國銀行業提高資本充足率的重要途徑。降低商業銀行不良資產率，可以從以下幾個方面著手：

一是提高不良資產處置的市場化程度。不良資產處置工作要實現由傳統的、行政化向現代的、市場化轉變。要在充分利用催收、訴訟和呆賬核銷等手段的基礎上，遵循市場化處置的原則，在法律政策允許的框架內 積極 探索 運用債務重組、資產推介、轉讓出售、資產證券化等手段，加強不良資產的整合分類 積極利用和動員國內外的 社會 中介力量，以打包方式為主，實施集中批量處置，努力降低處置成本。

二是優化信貸結構，提高新增貸款質量。從源頭上進行控制是減少國有商業銀行不良資產的重要措施。要主動抓住新的市場機遇，積極運用有效的市場營銷手段 拓展優質客戶，嚴格把握新增貸款投向，尋求提高經營效益的新的增長點，在進退有度中實現信貸資產區域、行業、品種和客戶結構的合理調整，實現新增貸款的進一步優化。

三是建立和完善激勵約束機制。可採取以下措施：明確綜合費用與不良貸款壓縮額的掛鉤系數不得低於一定比例，加大訴訟執行回收等的費用支持力度，增加資產保全部門的增量營銷費用，建立專項獎勵制度 允許分行利用超額利潤部分自行消化信貸類呆賬損失等。

㈩ 商業銀行對非同業單一客戶的貸款余額

中國銀保監會正式公布《商業銀行大額風險暴露管理辦法》；商業銀行對非同業單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%，對非同業單一客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的15%。商業銀行對同業單一客戶或集團客戶的風險暴露不得超過一級資本凈額的25%。

拓展資料：
最初使用「商業銀行」這個概念，是因為這類銀行在發展初期，只承做「商業」短期放貸業務。放款期限一般不超過一年，放款對象一般為商人和進出口貿易商。
人們將這種主要吸收短期存款，發放短期商業貸款為基本業務的銀行，稱為商業銀行。中國的商業銀行是指依照《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國公司法》設立的吸收公眾存款，發放貸款，辦理結算等業務的企業法人。
銀行是經濟中最為重要的金融機構之一。西方銀行業的原始狀態，可溯及公元前的古巴比倫以及文明古國時期。據大英網路全書記載，早在公元前6世紀，在巴比倫已有一家「里吉比」銀行。
考古學家在阿拉伯大沙漠發現的石碑證明，在公元前2000年以前，巴比倫的寺院已對外放款，而且放款是採用由債務人開具類似本票的文書，交由寺院收執，且此項文書可以轉讓。公元前4世紀，希臘的寺院、公共團體、私人商號，也從事各種金融活動。但這種活動只限於貨幣兌換業性質，還沒有辦理放款業務。
羅馬在公元前200年也有類似希臘銀行業的機構出現，但較希臘銀行業又有所進步，它不僅經營貨幣兌換業務，還經營貸放、信託等業務，同時對銀行的管理與監督也有明確的法律條文。羅馬銀行業所經營的業務雖不屬於信用貸放，但已具有近代銀行業務的雛形。
人們公認的早期銀行的萌芽，起源於文藝復興時期的義大利。「銀行」一詞英文稱之為「Bank」，是由義大利文「Banca」演變而來的。
在義大利文中，Banca是「長凳」的意思。最初的銀行家均為祖居在義大利北部倫巴第的猶太人，他們為躲避戰亂，遷移到英倫三島，以兌換、保管貴重物品、匯兌等為業。在市場上人各一凳，據以經營貨幣兌換業務。倘若有人遇到資金周轉不靈，無力支付債務時，就會招致債主們群起搗碎其長凳，兌換商的信用也即宣告破碎。英文「破產」為「Bankruptcy」，即源於此。