個人貸款違約損失率

⑴ 違約損失率的預測方法

鑒於歷史數據平均值法的局限性，人們開始研究更多的方法來更加准確地估計LGD。這些方法主要包括以下三類：
1、歷史數據回歸分析法
這種方法是根據違約資產的LGD歷史數據和理論因子模型應用統計回歸分析和模擬方法建立起預測模型，然後將特定項目相關數據輸入預測模型中得出該項目的LGD預測值。最為典型的是穆迪KMV公司的LossCalc模型。該模型利用穆迪公司擁有的美國過去20多年1800多個違約觀察數據，覆蓋了各個行業中900多個違約上市和非上市企業，對美國債券、貸款和優先股LGD建立了立即違約LGD和1年後違約LGD兩種版本的預測模型。該預測模型的理論模型中對LGD的解釋變數包括包括4大類(項目、公司、行業和宏觀經濟)9個因子。據穆迪公司稱，該模型的對LGD的預測效果優於傳統歷史數據平均值法。
2、市場數據隱含分析法
從市場上尚未出現違約的正常債券或貸款的信用升水幅度中隱含的風險信息(包括PD和LGD)分析得出。該方法的理論前提是市場對債券定價是有效的，能夠有效及時地反映債券發行企業信用風險的變化。這種變化反映在債券的信用升水中，即具有信用風險的公司債券的收益率與沒有信用風險的同期限國債收益率的差額。 由於PD與LGD的乘積反映了債券的預期損失，是債券信用風險的重要內容，因此，反映信用風險的信用升水也同樣反映了PD與LGD。在PD可以通過其特定的方法估測出來的情況下，隱含在信用升水中的LGD也就可以求解出來。顯然，這種方法要應用復雜的資產定價模型，也需要充足的數據來支持這種復雜的分析。目前該方法在債券定價和信用衍生產品定價中有一定的應用，在銀行貸款風險中則應用較少。
3、清收數據貼現法
不同於上述兩者方法利用違約的歷史數據或債券交易的市場數據，清收數據貼現法是根據通過預測違約了的不良資產在清收過程的現金流，並計算出其貼現值而得出LGD。應用這種方法的關鍵在於兩個方面，一是對清收現金流的數額及其時間分布的合理估計；二是確定採用與風險水平相應的貼現率。顯然，這兩個方面都並非容易做到，尤其是對預期現金流貼現率的選用，對於已經違約的資產而言，採用多高的貼現率才能充分而又適當地反映其風險水平是非常困難的，這其中，主觀經驗判斷的應用是不可避免的。由於這種方法不需要市場交易數據，比較適宜於估算銀行貸款的LGD。

⑵ 違約損失率是指什麼

違約損失率是，很多情況是，雖然一個債券或者一項貸款違約了，但是你還是有機會收回點東西來彌補損失的，並不一定是百分之百不償付，得到償付的金額對原本應償付金額的比率就是違約償付率。1－違約償付率＝違約償付率

⑶ 銀行風險PD,LGD,EAD是指什麼，如何計算

PD是Probability of Default的縮寫，指：違約概率。

LGD是Loss Given Default的縮寫，指：違約損失率。

EAD是Exposure at Default的縮寫，指：違約風險敞口。

三者關系計算公式如下：

在MM框架下，銀行可以採用內部風險計量模型（如蒙特卡洛模擬）估計 EAD。

計算邏輯如下 ：

EAD =α×Effective PD；

Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；

Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；

(3)個人貸款違約損失率擴展閱讀：

銀行風險PD,LGD,EAD三者關系背景：

1、監察審理程序（Supervisory Review Process）：監管者通過監測決定銀行內部能否合理運行，並對其提出改進的方案。

2、市場制約機能，即市場自律（Market Discipline）：要求銀行提高信息的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。

⑷ 住房抵押貸款違約率占總不良率多少

、我國個人住房抵押貸款發展現狀
在個人消費信貸中，由於個人住房抵押貸款占據了重要地位，近年來，個人住房抵押貸款已成為我國商業銀行具有強勁發展勢頭的「零售業務」，被視為拓展信貸營銷業務、優化信貸資產結構的主要手段，個人住房抵押貸款自然成為商業銀行重點拓展的貸款投向。在表1中，2000—2005年間個人住房抵押貸款余額佔全國消費信貸余額比重均在74％以上，2004年、2005年則到達80％左右。2005年個人住房抵押貸款余額為18400億元，是2000年的5.45倍，1998年的43.19倍，與2004年個人住房抵押貸款余額相比，增長16.07％，個人住房抵押貸款無論是在增長速度上還是在總量上每年均發展迅速。
表1 1998—2005年全國個人住房抵押貸款(單位：億)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
全國消費信貸余額 472 1097 4235 6990 10669 15736 20063 22150
個人住房抵押貸款余額 426 770 3377 5598 8258 11782 15853 18400
個人住房抵押貸款比重 90.25％ 70.19％ 79.74％ 80.09％ 77.40％ 74.87％ 79.02％ 83.37％
個人住房抵押貸款增長比例 80.75％ 338.57％ 65.77％ 47.52％ 42.67％ 34.55％ 16.07％

資料來源：統計公報(2000—2005)
商業銀行之所以爭先發展個人住房抵押貸款，主要原因有二：一是近些年我國房地產市場的繁榮以及國家信貸政策的支持；二是商業銀行普遍認為個人住房抵押貸款是優質資產，不良貸款率極低，比批發類貸款風險小得多。事實上，個人住房抵押貸款不良貸款率低、風險相對小並非必然的，它是同經濟環境等因素密切相關的，上世紀80年代美國住房抵押公司風波和1995年日本住房金融案件，均與個人住房抵押貸款風險相關。隨著我國個人住房抵押貸款余額快速增加，個人住房抵押貸款不良率也開始不斷上升，2002年四大國有商業銀行個人住房抵押貸款的平均不良率在1％左右[1]，到2004年底，個人住房抵押貸款不良貸款率達到1.5％左右，其中農行高於2％。在我國個人住房抵押貸款較發達地區上海，2004年商業銀行個人住房抵押貸款平均不良率只有0.1％左右，到2006年9月末，平均不良率上升到0.86％，兩年多時間上升7倍多。
我國市場經濟處於發展初期，法律制度欠缺，個人信用徵信體系不健全，商業銀行風險管理水平低，個人住房抵押貸款存在很大風險，實際的貸款違約率高，特定條件下(如貸款高速增長)，用於風險分析的不良貸款率指標滯後性非常明顯，掩蓋了實際風險狀況。房地產市場具有周期性，個人住房抵押貸款期限長，每筆貸款數額小，一旦房地產市場出現調整或振盪，貸款違約等風險就會顯現，我國個人住房抵押貸款業務還沒有遇到真正考驗，因此加強個人住房抵押貸款風險防範，完善風險管理機制是個人住房抵押貸款走向良性發展的一條必經之路。
二、商業銀行個人住房抵押貸款風險分析
在目前我國的經濟體制環境下，個人住房抵押貸款風險發生有其可能性和必然性，這主要是個人住房抵押貸款自身的特性和市場環境等諸多內、外部因素決定，具體而言，我國商業銀行個人住房抵押貸款主要面臨以下幾個方面風險：
1.信用風險
信用風險是個人住房抵押貸款風險中最基本最直接的風險。一般有下面幾種形式：
一是被迫違約。被迫違約是借款人的被動行為，是指借款人在購買房產後，因實際支付能力下降或突發事件的發生，無法繼續正常向商業銀行按照規定還本付息。我國市場競爭異常激烈，就業條件嚴峻，教育、醫療等支出急劇增加，都會使借款人的支付能力下降甚至惡化，使借款人無力繼續償還貸款本息。
二是理性違約。理性違約是借款人的主動行為，是指借款人主觀上認為放棄繼續還款能帶來更大的收益而產生的違約行為。當房價迅速下跌或利率上升幅度較大，繼續還款的成本大於放棄還款的收益，借款人會理性違約。主動違約最有可能發生在貸款合同簽訂後的頭二年，因為此時違約的機會成本相對較低，損失的僅僅是首付款、交易費用和一部分貸款本息[2]。
三是提前還款。提前還款是借款人主動違約行為，是指借款人不按照合同約定的期限和額度提前償還部分或全部貸款的行為。當市場利率低於合同利率時，提前償還貸行為就有可能發生，提前還貸一方面使商業銀行損失原合同利率帶來的利息收入，另一方面商業銀行還得遭受為還貸資金尋找合適投資渠道的損失[3]。
四是惡意騙貸。惡意騙貸一般稱為「假按揭」，是一種欺騙行為，主要特徵是實際借款人將套取的個人住房抵押貸款資金用於風險更高的投資，如挪用到房地開發，或者進入資本市場，導致商業銀行信貸風險大幅上升。2007年1月底銀監會發布《關於進一步防範銀行業金融機構與證券公司業務往來相關風險的通知》，住房按揭貸款成為被挪用入市檢查重點。
2.抵押風險
貸款抵押物是商業銀行第二還款來源，但是商業銀行也常面臨如下抵押風險：
一是抵押處置風險。當抵押物變現渠道窄、成本高，商業銀行不能順利、足額、合法變現，就會遭受抵押處置風險。我國住房二級市場處於起步階段，交易法規不完善，手續煩瑣，交易費用高，導致銀行的抵押物變現困難。
二是抵押物價格風險。抵押物價格風險包括抵押物價格市場風險和抵押物價格人為風險。前者是指抵押物因房地產市場的變化和房屋自然磨損而導致抵押房屋價格下跌的風險。當房地產市場處於調整或不景氣時，價格下跌有可能導致抵押房屋價格不能夠覆蓋銀行本金和利息。後者是抵押人在其抵押期限內對房屋的損壞造成抵押物價值下降，或者由於估價人員因其過失或故意過高估價抵押物而產生的風險。
3.利率風險
利率風險是指金融市場利率波動導致存貸款利差縮小，甚至出現貸款利率低於存款利率，導致銀行收不抵支的風險。一般來說，商業銀行所面臨的利率風險有：一是「不匹配」風險，抵押貸款的長期性和存款利率與貸款利率調整的不同步，如個人住房抵押貸款是固定利率，如果存款利率上調，銀行的資金成本就會上升；個人住房抵押貸款是浮動利率且下浮時，如果銀行資金成本不變，銀行的利差也會縮小。二是由利率風險引發的提前還貸信用風險。
4.流動性風險
流動性風險是指商業銀行持有的住房貸款債權不能及時足額變現遭受的利益損失。引起流動性風險原因在於商業銀行經營特徵和個人住房抵押貸款特徵，商業銀行資金主要來源於企業存款、居民儲蓄存款等短期資金，個人住房抵押貸款期限長、回收慢，資金的來源和運用在時間上明顯不匹配，存在「短存長貸」的問題。我國個人住房抵押貸款的變現性比較差，一是因為個人住房抵押貸款是零售性業務，每筆貸款的貸款利率、到期日、貸款成數以及貸款期限等都不同，商業銀行無法實現標准化管理；二是信貸市場信息不對稱導致貸款的投資者無法逐筆估計每筆貸款的違約風險成本，投資者望而卻步；三是住房等消費品二級市場尚未形成，抵押物變現難影響住房抵押貸款變現性。
5.法律制度風險
法律制度風險是指法律制度不健全，對失信、違約行為懲罰辦法不具體，執行力度不強，使商業銀行面臨損失。良好的社會法律環境是發展個人住房抵押貸款的基礎條件，如美國1968年頒布了《統一消費信貸法典》、《消費信貸保護法》，1974年又頒布了新的《統一消費信貸法典》。我國還沒有針對消費信貸的專項法律、法規，《商業銀行法》、《貸款通則》、《擔保法》、《票據法》、《合同法》等法規都是為生產信貸而建立的，與個人住房抵押貸款特點不相符。
6.市場政策風險
市場政策風險包含兩個方面，一是指國民經濟在整體發展過程中存在由繁榮到蕭條周而復始周期性波動，影響房地產業的市場風險。與其他行業相比，房地產業對於經濟周期具有更高的敏感性，經濟高漲時，居民收入水平提高，市場對房地產的需求增加，貸款數量急劇擴大，經濟蕭條時，失業率上升，居民收入急劇下降，房價下跌，商業銀行勢必會面臨大量的「呆壞賬」損失。二是政府經濟政策的調整引起房地產市場變化給商業銀行帶來損失。我國整個經濟處於轉軌時期，市場機制不健全，政府的定位不明確，由於住房消費是居民的大額消費，投資乘數大，房地產業對經濟增長具有較強的拉動作用，從而成為政府調控經濟拉動消費，促進經濟增長的重要行業。當房地產市場發展脫離個人消費能力，出現泡沫和經濟過熱，與調控宏觀目標相違背，政府會採取房地產調整政策，隨著房地產業的調整和收縮，商業銀行也將面臨政策風險。
7.管理風險
管理風險是指商業銀行內部個人住房抵押貸款管理出現問題，導致的信貸風險。從貸款政策、管理流程、組織結構、技術基礎等方面看，我國商業銀行的個人住房抵押貸款管理基本上處於一個比較低的水平。如商業銀行在個人住房抵押貸款上存在重業務拓展、輕業務管理的沖動，不計風險代價搶占市場份額；個人住房抵押貸款業務運作中隨意性較大，尚未形成合理評價標准和業務流程；熟悉個人住房抵押貸款的專家人才匱乏，管理經驗和人員的培訓跟不上業務的快速發展；個人信用信息基本屬於封閉狀態，銀行之間缺乏溝通，個人的信用信息資源無法共享，缺乏統一信息資料庫和個人信用評估體系等等。這些管理因素均導致個人住房抵押貸款的風險增大。
8.操作風險
違規操作是銀行內部形成資產風險最主要原因之一，是經營機構在制度管理上放寬貸款要求而造成的業務風險。主要表現為：一是在業務導向激勵約束機制下，經營機構重業務輕管理，甚至違規經營，未經批准擅自或變相降低貸款標准和擔保條件，借個人住房抵押貸款為名違規開辦個人股票質押貸款等高風險業務；二是部分工作人員自身業務素質或思想素質不高，工作不負責任，違反操作規程，有的甚至與借款人串通，逃避制度約束。
三、商業銀行個人住房抵押貸款風險的防範
針對上述商業銀行個人住房抵押貸款八大風險，商業銀行可以採取如下措施予以化解和防範。
1.開發和建立內部評級體系和內部評級模型
我國商業銀行目前信貸管理主要圍繞單一借款人風險展開，根據巴塞爾新資本協議關於風險管理精神，現代商業銀行信用風險管理不僅僅包含單一借款人風險管理，更加重要的是，應當以優化配置風險資本和配置信貸資產組合為風險管理模式，對銀行面臨的整體風險進行測量、監控和主動管理，因此要求商業銀行對整體信貸業務開發和建立內部評級體系，採用內部評級法，用統計模型測算出個人住房抵押貸款的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、風險暴露(EAD)和期限(M)指標，全面准確把握個人住房抵押貸款的風險狀況，對未來整體風險做出合理預測。在此基礎上，充分考慮借款人個人資料和歷史信用信息，建立科學的償債能力和資信評估模型，逐步完善單一借款人信用評級體系，對借款人進行市場細分，以此作為開展業務的重要依據。
2.完善銀行內部信貸管理機制，防範管理和操作風險
商業銀行應制定一套嚴密、詳細、操作性強的規章制度和流程，逐步提高信貸管理水平。
第一，根據個人住房抵押貸款內部評級模型的相關數據制定貸款風險資本配置和信貸組合計劃，確定業務發展方向、比重以及發展節奏和進程，避免貸款政策管理失誤帶來損失。
第二，加強貸款流程全過程管理，從貸前調查、貸款審批和貸後檢查等環節分析相關風險點，落實管理職責，規范操作流程；建立合理的激勵約束機制，促使業務人員自覺遵守各項規章制度，解決重業務拓展輕風險管理的導向機制；強化損失責任追究制度，根據資產的實際損失追究相應責任。
第三，在組織結構上，可以逐步實行審批官和風險控制官派駐制，實現審貸分離和風險監管分離，保證貸款審批和風險控制的獨立性；成立專門審查審批中心，實行集約化經營，逐步培養優秀的專業化審批官和風險管理官，提高管理專業水平。
第四，加強借款人信息的收集和分析，信息收集量越大，信息質量可能就越高，信息分析結果可能越准確，為較好預防和控制信用風險評價提供客觀依據[4]。
3.建立個人住房抵押貸款風險預警系統，防範市場和政策風險
房地產業是一個與宏觀經濟高度相關性的行業，受宏觀經濟的影響並反過來給宏觀經濟以強烈的作用，建立風險預警系統主要是為了防範市場系統性和政策風險，建立預警模型對宏觀經濟指標、產業經濟指標以及國家相關政策分析，對房地產市場及整個社會經濟環境進行預測，及早做出反應，避免由此帶來的損失。預警系統構建完善是一項龐大的工程，一是建立風險預警的資料庫，從各個方面取得數據，不斷積累和完善數據的收集整理，為模型開發打下堅實的基礎；二是開發合適的風險預警模型，針對我國實際情況，對預警區間、警戒線以及指標權重、概率密度函數等設置合理參數；三是建立快速反應和預控機制，對風險預警系統顯示的潛在風險進行及時處理和化解。
4.加強個人住房抵押貸款的利率風險管理和流動性管理
隨著我國利率市場化改革不斷推進，利率風險會逐步顯現，商業銀行在防範個人住房抵押貸款的利率風險上可以採取以下措施。
第一，開發可調整利率抵押貸款，其利率根據市場利率的不斷變化而作周期性調整，利率調整周期可以是1個月、1季度、半年或者1年。與我國現行的浮動利率相比，它的不同之處在於這種周期性的利率調整將有助於改善商業銀行存貸款期限的匹配狀況，把由商業銀行承擔的利率上升的風險轉移給借款人，同時也把由借款人承擔的利率下降的風險轉移給商業銀行。
第二，開發固定利率抵押貸款，固定利率抵押貸款是指在抵押貸款合同所規定的還貸期限內，貸款利率固定不變的抵押貸款方式。在固定利率抵押貸款模式下，商業銀行承擔了大部分的利率風險，如果商業銀行能夠通過獲得固定利率資金來源與貸款相匹配，如發行固定利率債券，利率互換等，可以避免相應的利率錯配和流動性風險。
第三，套期保值，我國金融期貨市場正逐步開放，商業銀行可以運用金融衍生工具實行套期保值進行利率風險管理，通過市場交易抵補資產負債由於利率變化導致的價值變化，如可用遠期利率協議、利率期貨和交易所期權進行短期利率風險管理，用銀行間期權(上限期權、下限期權和雙限期權)、互換和互換期權進行長期利率風險管理。
第四，大力發展個人住房抵押貸款交易的二級市場，通過該市場商業銀行可將個人住房抵押貸款形成債權出售，換取貸款資金或流動性高的短期債權，提高流動性。
5.發展個人住房抵押貸款風險轉移機制
第一，建立和完善抵押貸款保險機制。個人住房抵押貸款保險的目的在於規避或分散三類風險，一是房屋毀損的風險，二是貸款的信用風險，三是借款人的人身風險。我國目前個人住房抵押貸款保險機構層次和險種均較單一，銀行信貸風險和保險機構承保的信用風險、人身風險沒能合理劃分，亟待通過建立和完善個人住房抵押貸款保險機制來解決，在保險品種上，可以開發與消費信貸相關的財產險、失業險、人壽保險、履約保證保險等保險品種，在保險機構上，可以為中低收入借款人建立政策性保險機制的抵押貸款保險，為高收入借款人和中、高檔住房提供商業性專業保險公司抵押貸款保險業務。
第二，推進個人住房抵押貸款證券化。個人住房抵押貸款「存短貸長」的矛盾使商業銀行面臨著流動性風險、利率風險、信用風險等多種風險，個人住房抵押貸款證券化能從根本上解決商業銀行「存短貸長」的矛盾[5]。我國2005年12月開始商業銀行資產證券化的試點工作，隨著資產證券化試點工作的推廣和資產證券化業務品種的豐富，可以適時推出個人住房抵押貸款證券化，有效降低商業銀行在個人住房抵押貸款上所承受的風險。
6.完善個人住房抵押貸款的法律制度環境
個人住房抵押貸款涉及到社會經濟的方方面面，有效降低商業銀行所面臨的風險需要有良好的法律環境和立法支持。我國應盡快制定和頒布《消費信貸法》，明確消費信貸活動中相關主體的職責，合理分散信貸風險；建立個人破產制度，使個人住房抵押貸款的相關環節均有法可依，通過立法強制推行個人信用制度，充分借鑒發達國家個人信用管理的經驗，如美國的消費信用方面法律就有：《公平信用報告法》、《誠實信貸法》、《誠實借貸法》、《公平信用結賬法》、《信用卡發行法》、《平等信用機會法》、《公平債務催收法》等[6]；同時改善法律執行環境，建立處置銀行抵押資產的小額債權速審法庭，減少繁雜手續和環節，增加公正性和透明度，降低抵押物處置成本，提高處置的效率。

⑸ 銀行貸款違約概率怎麼計算

您好，有的銀行可以不收手續費，而有的銀行則需要收實際還款額1~3個月的利息，甚至有的銀行需要收取實際還款額3%的手續費。
國有大行工、農、中、建、交里，交行提前還款不收手續費，而工行需要收2~3個月的利息作為手續費，其他銀行則需收1個月利息。其中農行在貸款三年內提前還款的收一個月利息作為手續費，三年後則不收手續費。
大部分股份制銀行都表示不收手續費。而浦發銀行則表示若提前兩年還款需收取還款金額3%的手續費，兩年後則不收手續費。
外資銀行一般是根據已經還款年限收取差異收費。如花旗銀行，一年後提前還款需收取還款金額2%的收費，兩年後收費降至1%，三年後則不收手續費；匯豐銀行三年後提前還款不收手續費，兩年後提前還款至少收取2萬元的手續費，一年後提前還款至少收取3萬元手續費。
希望我的回答對您有幫助！

⑹ 請問達人，在哪裡可以找到銀行的貸款違約率與違約損失率的數據

這個要銀行內部才可以搞到，外面的都不準，而且數據是銀行的內部機密。一般在評級法中要引用這些歷史參數，且這個模型也是保密的。總而言這，一般是拿不到的。公布的數據只能作參考。

⑺ 違約損失率的重要性

自1988年以來，巴塞爾資本協定的基本思想就是監管當局對銀行的資產要根據其風險水平規定一定水平的資本要求，即監管資本要求。新協定沒有改變這一基本思想，而是在增強監管資本計量對銀行風險敏感度方面進一步予以完善。在信用風險方面反映這一監管思想的基本公式是：
其中:SMC為監管資本,RWA為風險加權資產,RW為風險權重,EAD為違約時暴露。
在新協定提出的標准法下，風險權重由監管當局根據新巴塞爾協定的規定給出，共有五個等級：0%, 20%, 50%, 100%, 150%。新巴塞爾資本協定在這一方法下基本上沿用了1988年版資本協定的做法，最大的改進在於確定銀行風險資產的風險等級時引入了外部評級，從而使得外部信用評級結果在監管資本確定中發揮了重要的作用。
新協定在提高監管資本風險敏感度方面最重要的改進並不在於引進外部評級的標准法對88年版本的改革和完善，而是在於提出了基於銀行內部評級來確定監管資本要求的內部評級法(包括基礎內部評級法和高級內部評級法)。在新巴塞爾資本協定提出的這種內部評級法下，針對信用風險的監管資本的基本框架包括五個方面：風險暴露分類、風險要素、風險權重函數、最低要求和監管檢查。
風險暴露分類是指監管當局對銀行所有的信貸類資產和業務(即對信用風險的暴露)按照監管當局的標准和要求分為公司、主權、銀行、零售和權益5大類資產，每一大類資產又可以細分為更多的子類。
風險要素是指每項資產的信用風險水平由貸款違約率(Probability of Default, PD)、違約損失率(Loss Given Default, LGD)、到期日(Maturity)和違約時暴露(Exposure at Default, EAD)四個風險要素決定。
風險權重函數是由巴塞爾委員會在新協定中給定的用以計算每一項風險資產的風險權重的函數公式。該函數公式的自變數為上述風險資產的四個(信用)風險要素，因變數是反映該風險資產的信用風險水平的風險權重(Risk Weight, RW)，它與違約時暴露(EAD)的乘積就是該風險資產的風險加權資產(Risk-Weighted Asset，RWA)數額。風險加權資產(RWA)的8%就是新協定規定的銀行對該項風險資產投資所應該具備的資本金，即該項資產的監管資本要求。風險權重函數是根據銀行不同業務的性質而確定的，因此，不同的風險暴露類別有不同版本的風險權重函數。風險權重函數的確定是新巴塞爾資本協定最重要最復雜的任務。以最新版本的針對銀行批發業務(包括對公司、銀行和主權的暴露)的風險權重函數為例，該項任務的復雜性無論是從函數式本身的復雜性還是該版本函數式經過數次修訂就能夠充分的表現出來。自2001年巴塞爾委員會在新協定第二稿中提出該函數式的最初版本以來，兩次最重要的修訂是第三稿出台前為降低對中小企業貸款風險權重的修訂和2004年1月為在監管資本要求中扣除針對預期損失的內容協定。
最後，對於採用內部評級法的銀行，新協定還規定了這些銀行在申請採用較高級的信用風險和監管資本計量方法時必須在技術和制度上應該達到的最低的標准以及監管當局就此進行監管檢查的權力。 由於標准法不採用銀行內部評級數據，而是依據監管當局認可的外部評級標准將不同的風險暴露賦予不同的風險權重，LGD、PD等銀行內部風險管理信息在監管資本計量上基本不發揮作用。
與標准法不同，基礎內部評級法和高級內部評級法對監管資本的計量是建立在銀行內部評級信息基礎之上的。然而，新協定對基礎內部評級法和高級內部評級法採用內部評級信息予以不同的要求。基礎內部評級法只准許PD信息由銀行內部評級提供，而LGD、EAD和M參數則由監管當局根據新協定的要求給出。根據新協定對基礎內部評級法的規定，對公司、銀行和國家的無抵押的高級債權，LGD為45%；對公司、銀行和國家的無抵押的次級債權：LGD=75%；有抵押債權的LGD服從較復雜的監管公式，以合理反映抵押等風險緩釋技術對LGD的降低作用。
高級內部評級法下LGD由銀行提供，因此銀行需要估算LGD(由內部評級體系提供)。但銀行必須滿足監管當局的相關規定和最低要求。新巴塞爾資本協定將LGD引入監管資本框架具有重要意義。在技術上，由於LGD從損失嚴重程度方面反映了信用風險的性質，LGD的引入更加有利於正確地反映資產的風險水平。而且，LGD也反映了銀行風險管理措施所發揮的作用。LGD所能反映的風險緩釋技術有：抵押、擔保、信用證、信用衍生產品和信用保險等。因此，LGD在監管資本計量框架中的應用不僅使得新監管資本衡量框架能夠更加正確地反映銀行實際承擔的風險(更具風險敏感性)，而且從監管角度認可和鼓勵了不斷發展和創新的銀行風險緩釋技術。

⑻ 違約損失率的特性

構成一個完整風險概念的兩個基本要素是損失的可能性和一旦損失發生後的損失規模，即損失的嚴重程度。因此，LGD是除違約概率PD以外反映信用風險水平的另外一個重要參數，兩者結合在一起才能全面反映信用風險水平。顯然，PD既定的情況下，LGD越高，信用風險越大。預期損失率(Expected Loss, EL)是反映信用風險的一個指標，它是LGD和PD的乘積：
其中EAD(Exposure at Default)是指違約發生時債權人對於違約債務的暴露頭寸。
PD和LGD都是反映債權人面臨債務人違約的信用風險的重要參數，因此，兩者都受到債務人信用水平的影響，然而，從性質上看，兩者又有重要的區別。總的來說，PD是一個交易主體相關變數，其大小主要由作為交易主體的債務人的信用水平決定；而LGD具有與特定交易相關聯的特性，其大小不僅受到債務人信用能力的影響，更受到交易的特定設計和合同的具體條款，如抵押、擔保等的影響。因此，對於同一債務人，不同的交易可能具有不同的LGD，如對於同一債務人的兩筆貸款，如果一筆提供了抵押品，而另一筆沒有，那麼前者的LGD將可能小於後者的LGD。因此，對PD和LGD的分析應有不同的著眼點。 除了上述交易項目相關特性以外，西方在LGD方面的研究和實踐表明LGD還具有以下一些特點：LGD概率分布呈現雙峰分布的特徵；LGD與PD呈正相關的關系；LGD與破產法等法律制度密切相關；LGD波動幅度大，影響因素多，且研究歷史短，數據稀少，因而量化難度大。

⑼ 貸款的預期損失是多少

銀行該筆貸款的預期損失是25萬