個人貸款信用風險經濟資本是什麼

❶ 信貸資產經濟資本佔用額 是什麼怎麼計算

經濟資本佔用的官方定義是：經濟資本指用於承擔業務風險或購買外來收益的股東投資總額,是由商業銀行的管理層內部評估而產生的配置給資產或某項業務用以減緩風險沖擊的資本。其計算公式為：經濟資本=信用風險的非預期損失+市場風險的非預期損失+操作風險的非預期損失。

引入經濟資本實際上為了衡量銀行經營活動中的實際資本要求，有利於銀行提高風險管理能力，有利於建立合理的財務考核體系，並對產品定價，產品決策起到關鍵性作用。

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作用：風險管理。

首先，由於經濟資本注重風險的模型化和定量計算，以嚴密的模型為依託，使風險計量更為謹慎、周密，因此，經濟資本提高風險管理的精密度。其次，經濟資本直接反映保險公司或者集團的風險狀況。

它可以方便地進行分解、合並，清楚地顯示各部門和各項業務的風險水平，增強風險防範的主動性；再次，經濟資本作為一種虛擬資本，當它在數量上接近或超過可用資本時，說明它的風險水平接近或超過其實際承受能。

這時要麼通過一些途徑增加實際資本，要麼控制其風險承擔行為。最後，經濟資本參與業務戰略規劃。在制定戰略規劃時，不僅要考慮業務的發展，而且還要考慮業務發展與所面臨的風險變化之間的關系，提高業務發展規劃制定的科學性，推動保險公司或集團持續健康發展。

❷ 銀行業務中提到的風險資本佔用是什麼意思

風險資本佔用，也叫經濟資本佔用，是指你銀行發放一筆貸款或者辦理一項業務，可能造成的非預期損失的大小。這是要用銀行股東的資本金來抵補的。是銀行管理者評估計算出來的用於配置給某一資產或某項業務用以減緩風險沖擊的資本。

這個根據非預期損失計算出來的總額就是經濟資本佔用。一共有多少非預期損失，就需要多少經濟資本佔用。包括貸款等信用業務的非預期損失、市場風險風險非預期損失和操作風險非預期損失。

銀行的損失分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失。預期損失，提前提取了准備金和撥備，在利潤前直接進入成本核算。非預期損失是由管理者估算出來的，只能用股東的資本金抵補。災難損失可能造成銀行倒閉。

你發放的貸款風險越大，你形成的非預期損失就可能越高。股東需要的資本金准備也越多。股東的資本金是有成本的。所以你評估出的經濟資本佔用越多，形成的費用也就越大。

同樣多的銀行利潤，股東希望你都是不形成非預期損失的低風險業務帶來的。那樣股東就可以用較少的資本獲取更多的利潤。

所以銀行的資本也有三種：一是銀行營業執照上的注冊資本；二是按照監管部門要求計算出來監管資本，如充足率不低於8%；三是經濟資本是銀行管理者根據風險大小按照一定的工具模型評估計算出來的用於抵補非預期損失的，股東需要出資的資本。是計算出的虛擬資本。

❸ 什麼是經濟資本

經濟資本指用於承擔業務風險或購買外來收益的股東投資總額,是由商業銀行的管理層內部評估而產生的配置給資產或某項業務用以減緩風險沖擊的資本，因此經濟資本又稱為風險資本。其計算公式為：經濟資本=信用風險的非預期損失+市場風險的非預期損失+操作風險的非預期損失。

❹ 什麼是信用風險經濟資本

風險經濟資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時間內（如一年），為了彌補銀行的非預計損失所需要的資本。它是根據銀行資產的風險程度的大小計算出來的。計算經濟資本的前提是必須要對銀行的風險進行模型化、量化。這樣才能計算出各個業務部門或各個業務產品所需要的資本來。其實，現在比較普遍使用的計算市場風險的模型所計算出來的資本就是經濟資本的概念。經濟資本的一個重要特點，就是它是指所「需要的」資本，「應該有」多少資本，而不是銀行實實在在已經擁有的資本。

❺ 什麼是經濟資本經濟資本佔用

知道金融資本、產業資本，第一次聽說經濟資本

❻ 請問什麼是銀行的監管資本和經濟資本，他們的區別又是什麼

編者按：從1998年第一版的巴塞爾資本協議（文中簡稱「舊協議」），到2004年6月最後公布的巴塞爾新資本協議（文中簡稱「新協議」）對銀行最直接的監管要求就是資本充足比率，即資本約束業務發展的要求。通過新舊協議的發展，帶動了國際銀行業資本管理的發展和銀行自身加強資本管理的願望。本文認為，法定資本管理是中國銀行業當前實事求是的選擇，經濟資本管理是未來共同奮斗的目標。

法定資本是指符合監管當局對合格資本法規定義的銀行發行的合格資本工具，包括：核心資本，股東權益、公開儲備；附加資本，未公開儲備、重估儲備、一般准備金、合成債務資本工具、次級定期債務；扣除商譽、對附屬銀行和金融機構的投資，且該資本數額必須達到監管當局的最低要求。

經濟資本指用於承擔業務風險或購買外來收益的股東投資總額。經濟資本＝風險資本＋商譽。如果沒有購買外來收益計劃，經濟資本和風險資本的差別可以忽略。而風險資本是指抵補一定時間段內，給定置信區間內資產和其他頭寸價值的潛在損失金額，即指能夠令損失超過資本的概率小於一定水平的資本要求。

本文所討論的法定資本指舊協議和新協議標准法的資本要求，而經濟資本將包含新協議內部評級法的資本要求。一、巴塞爾新資本協議對銀行資本管理的要求法定資本的計算是按照監管機構設置的參數進行對照計算，無法反映銀行資產的風險特點，雖然新協議的標准法在這方面有較大的改善，但是其對風險的敏感度還是較低。經濟資本的計算是以內部評級法為基礎，大大提高了風險敏感度。

1、增加資本要求對銀行風險管理水平的敏感性。經濟資本將會根據復雜程度不同、風險敏感性不同的風險資產進行不同的計算，銀行可以根據各自資產和業務的復雜程度進行選擇。在資本要求上給予使用較復雜方法的銀行，且其資產質量良好的銀行一定的優惠，以此鼓勵銀行提高風險測量和管理水平。

2、增加資本要求對操作風險的敏感性。把操作風險的資本要求從以往信用風險和市場風險的資本要求中剝離出來，新增了操作風險經濟資本的計算方法。這一處理將促使銀行重新審視過去被視為「無風險」而快速發展的業務，並更加准確地核算有關業務的風險資本佔用。

3、增加了資本要求對各種風險因素的敏感性。經濟資本計算吸收了風險管理技術進步的成果，適應風險管理發展的趨勢。如通過風險因素PD／LGD／EAD測算預期損失EL／非預期損失UL的方法；允許銀行選擇用內部違約經驗與外部數據配對或統計模型技術預測風險因素；認可風險緩解手段更加多樣化，承認信用風險衍生工具、非經合組織國家中央政府債券和擔保的風險資本減免作用。二、法定資本與經濟資本對銀行管理的不同要求根據對法定資本和經濟資本的描述，我們可以發現兩者之間在計算方法和對風險的敏感度方面有較大差距，而這種表面的差距背後隱含著對銀行的不同管理要求。1、法定資本管理與經濟資本管理對銀行管理流程有不同的要求

經濟資本管理要求銀行能夠用量化技術比較精確地測算現有資產將來一段時間內的非預期損失大小，並據此衡量業務的風險成本和股東價值增值能力。相應的風險衡量、監督和控制方法也要細分到客戶評級和授信條件評級兩維評級、客戶的違約可能性（PD）、授信工具的違約損失率（LGD）和貸款交易的違約敞口（EAD）三個關鍵風險因素，以及這些風險因素綜合作用的結果預期損失和非預期損失。在藉助這些量化工具進行貸款決策前，銀行管理層要先確定本銀行可接受的客戶違約率上限、授信業務經風險調整回報（RAROC）的下限。如果整體資產經營結果不能產生正的經濟利潤，股東價值增值難以達到，銀行就需要通過降低客戶違約率、違約損失率和違約敞口偏離預期水平的幅度設法降低經濟資本成本。如果銀行無法降低經濟資本成本，就要能夠增加業務的凈收益，否則將達不到股東價值增值目的。

而法定資本（現行協議下）的管理在精細程度上沒有經濟資本要求高，風險衡量和控制同在貸款分類一個維度進行。業務的風險差異評估可以不用細化到萬分位（新協議內部法最低PD是0．03％），風險權重按監管當局的標准只分為四檔：0％、10％、50％和100％（或新協議標准法按外部資信評級對應五檔：0％、20％、50％、100％和150％），這比由PD、LGD和EAD決定的風險權重要簡單得多，在資本成本核算上也就相應簡單得多。這樣，授信決策只要在分出「好」、「壞」兩種貸款的基礎上就可以進行。

2、法定資本管理與經濟資本管理對銀行管理體制有不同的要求

經濟資本的作用是幫助銀行達到股東價值增值和計算經風險調整績效的目的。在經濟資本管理目標下，銀行為保證風險管理過程的有效性和各種模型工具得到合理使用，需建立相應的風險管理組織、業務流程等制度平台。經濟資本計算所依靠的內部評級包括客戶評級和授信條件評級兩個方面，據此可以提供客戶違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、預期損失率（EL）、非預期損失率（UL）、違約敞口（EAD）等關鍵指標，並將其應用到授信審批、貸款定價、限額管理、風險預警等基礎信貸管理中，發揮決策支持作用，而且也是制定信貸政策、審批授權制度、計提准備金、分配經濟資本以及RAROC考核等組合管理的重要基礎。經濟資本管理需要有效的企業管制、內部控制和外部監督配合。具體而言，就是需要強大的IT體系、完整的管理信息體系、全面的財務管理體系、完善的績效考核體系、獨立的風險管理體系、主動的資產管理體系相配合，才能確保企業經理人的經營策略受到股東價值增值的導向約束，並且在短期規模增長和風險成本之間主動尋求平衡，而不是被動地接受風險現狀。

而法定資本管理由於其資本計算簡單，風險敏感性相對較弱，所以，對銀行管理體制要求不是很高，它可以在現有IT基礎上，整合管理信息和財務信息，通過撥備調整後的法定資本回報進行績效考核，並據此實現法定資本限額的風險管理。

3、法定資本管理與經濟資本管理對銀行資本額有不同的要求最低法定資本要求根據監管當局給定的風險資產權重體系和8％的最低資本充足比率確定。它假設相同風險權重資產對資本的要求是相同的。

經濟資本是根據非預期損失確定，能夠比較細致地反映不同風險水平差異的資產對資本要求的差異。由於經濟資本的風險敏感性高，對擁有大量不良資產的銀行，其經濟資本要求會高於用法定資本計算出的資本要求。

三、法定資本管理是中國銀行業必經階段巴塞爾委員會強調新協議的調整主要為國際活躍銀行而設，其他非國際活躍銀行應該根據資產和業務的復雜程度，選擇適合的資本要求計算方法。美聯儲將要求美國最大的10家銀行採用新協議關於內部計量信用風險和操作風險的高級法，美國另有10家大銀行將自願採用高級法。這20家大銀行的海外資產占所有美國銀行海外資產的99％，國內資產佔美國銀行本土資產的2／3。美聯儲允許美國的中小銀行繼續採用1988年巴塞爾協議來計算資本要求。因此，銀行必須根據自己的條件審慎選擇資本管理的方法，避免好高騖遠，在不好的地基上建立華麗的建築，盲目追求銀行的「形象工程」。

1、中國銀行業如何選擇自己的資本管理框架（1）銀行管理水平不同導致對資本要求也不同。按照國際監管當局的監管原則，如果監管者認為銀行風險管理水平不足或對其風險衡量的准確性不足，監管當局可以要求銀行在最低資本充足率基礎上增加資本基礎，以防範未能准確衡量到的風險，保障銀行的穩定性。

如果銀行現在還沒有進入到一個完整的以價值增值為核心的經營文化階段，經濟資本計算框架很難貫徹到實際管理導向中。根據巴塞爾委員會對一些國家銀行的調查，銀行管理水平將直接影響到銀行對資本需求的多寡。對於歐美大銀行來說，使用內部評級法可以節省銀行對資本的需求量，而對於大多數非歐美銀行來說，由於其管理水平與歐美大銀行存在著顯著的差距。所以，運用內部評級法所測量出來的資本需求量往往會大於法定資本的要求。這也是為什麼大多數發展中國家反對新巴塞爾協議的根本原因。（2）銀行業務結構與客戶結構的差異。

經濟資本基於風險敏感性較高的內部評級技術，對於不同資產質量、業務結構、客戶結構的銀行，其資本成本的影響是不同的。資產質量較差的銀行經濟資本要求高，經過調整後的業務回報可能比扣減法定資本成本後更低。

以新協議內部評級法為例，經濟資本要求最低的是零售資產為主的銀行；經濟資本要求提高較多的銀行是那些在公司、主權和銀行間業務方面風險暴露較大的銀行，尤其是那些大的資本市場交易商將為他們的衍生業務風險和操作風險增加資本要求，如德意志銀行、瑞士信貸第一波士頓、JP．摩根大通銀行等。如果資本要求的差異恰當地反映了銀行業務結構、客戶結構的風險差異，那麼，這正是經濟資本風險敏感度相對法定資本高的標志。

而目前我國商業銀行零售業務正在發展之中，基本上都是公司和銀行間業務方面風險暴露較大的銀行。在此基礎上實施經濟資本的管理，勢必帶來資本需求的增加，也進一步增加銀行的經營成本。

2、法定資本管理是中國銀行業資本管理的必經之路雖然西方商業銀行風險評級已有上百年的歷史了，但是風險計量則是近30餘年來才逐漸發展起來的，特別是信用風險的計量僅僅從20世紀90年代初開始。隨著金融理論、統計理論和信息技術的發展，商業銀行風險計量技術水平不斷提高，風險計量技術的應用范圍也越來越廣。從市場風險計量到信用風險計量，乃至操作風險計量；從早期的零售業務信用評分，到公司客戶違約率的測算，風險計量已經成為大型先進商業銀行風險管理的核心。巴塞爾新協議內部評級法的思想正是來自於這些先進大銀行的現行做法，但並非所有的銀行都在使用這些風險管理技術。法定資本為一些風險管理起點不高、衡量手段不足的銀行提供了一個簡單、標准化的資本要求計算方法。有了這一基本的資本基礎保障，銀行可以將短期的管理重點放到改善資產質量、降低不良貸款水平和穩定經營盈利上，在降低資產風險水平後，再引入對於風險更加敏感的經濟資本管理系統，作為提升競爭力的工具。

實際上，我國商業銀行雖然已經進入法定資本管理層次多年，但大部分還停留在被動的法定資本管理階段，停留在年底計算資本充足率的階段，還沒有進入主動的法定資本管理階段，將法定資本管理真正引入到業務管理流程之中，引入到事前的約束業務發展管理之中，引入到法定資本撥備調整回報的績效管理之中。在銀行管理中，脫離實際基礎跨越階段是管理中的大忌。經濟資本管理在理念上是先進的，是我們努力奮斗的目標。但是，目前經濟資本管理還沒有成為市場評價銀行業投資價值的普遍依據，法定資本仍然是投資者評估銀行的資本使用效率的統一基礎，同時基於我們現時的管理水平、IT結構、信息整合程度、績效考核方法和人員整體素質，法定資本管理是中國銀行業實事求是的選擇。

綜上所述，法定資本管理是經濟資本管理的基礎，經濟資本管理是在法定資本管理充分實施基礎上的發展，經濟資本管理是我們未來發展的目標。法定資本管理是我們現實惟一可行的方法，清醒地分析和認識自己的基礎，選擇合適的資本管理方法是當今中國銀行業管理抉擇的關鍵時刻。如果只顧「形象工程」，忽略自己的實際狀況，將會出現管理上的「爛尾工程」，產生新的損失，增加管理經營成本。（作者系中國銀行風險管理部總經理）

❼ 什麼是「經濟資本佔用」

經濟資本（Capital at Risk ,Risk Capital），指用於承擔業務風險或購買外來收益的股東投資總額,是由商業銀行的管理層內部評估而產生的配置給資產或某項業務用以減緩風險沖擊的資本。其計算公式為：經濟資本=信用風險的非預期損失+市場風險的非預期損失+操作風險的非預期損失。引入經濟資本實際上為了衡量銀行經營活動中的實際資本要求，有利於銀行提高風險管理能力，有利於建立合理的財務考核體系，並對產品定價，產品決策起到關鍵性作用。

❽ 什麼是經濟資本系數

資本系數亦稱「資本產出率」。是西方國家常用的投資效果指標。它是固定資產凈值(即廠房與設備扣除折舊以後的帳面價值)與國民收入(或國民生產總值)的比率。

資本系數=固定資產凈產值/國民收入(或國民生產總值)

這一指標說明每增加一單位國民收入(或國民 生產總值)所必需的固定資產投資額。實質上是投 資效果系數的倒數。

(8)個人貸款信用風險經濟資本是什麼擴展閱讀：

西方國家常常利用資本系數指標來分析資本產 出的效率。資本系數高表示生產一單位國民收入 (國民生產總值)所需的固定資本較多，資本產出率 就低，投資效果小；相反如果資本系數小表示生產 一單位國民收入(國民生產總值)所需的固定資本較 少，資本產出率就高，投資效果好。利用這個指標 也可以反映資本密集型程度。

統計資料表明石油、 煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工產品等重工業部門資 本系數高，說明技術裝備程度較高，屬於資本密集 型工業。而服裝、製革、煙草、食品、飲料等輕工業 部門資本系數小，技術裝備程度較低，屬於勞動密 集型工業。這個指標還反映一個國家經濟發展的程 度，例如經濟發達國家，資本有機構成較高位，因 此一般資本系數也相對高，而發展中國家，資本有機構成較低位，一般說資本系數較小。隨著經濟技術的發展，資本系數有提高的趨勢等等。

❾ 信用風險是指什麼它分為那兩類

你好，信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。信用風險的特點包括風險的潛在性、風險的長期性、風險的破壞性和控制的艱巨性。
信用風險主要分為：
（1）按授信方的不同，信用風險可被分為國家風險、行業風險、個體風險。
（2）按信用風險產生的原因，信用風險可被分為道德性信用風險和非道德性信用風險。
（3）按源信用風險可控程度，信用風險可被分為可控風險和非可控信用風險。