个人贷款信用风险经济资本是什么

❶ 信贷资产经济资本占用额 是什么怎么计算

经济资本占用的官方定义是：经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额,是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。其计算公式为：经济资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失。

引入经济资本实际上为了衡量银行经营活动中的实际资本要求，有利于银行提高风险管理能力，有利于建立合理的财务考核体系，并对产品定价，产品决策起到关键性作用。

(1)个人贷款信用风险经济资本是什么扩展阅读：

作用：风险管理。

首先，由于经济资本注重风险的模型化和定量计算，以严密的模型为依托，使风险计量更为谨慎、周密，因此，经济资本提高风险管理的精密度。其次，经济资本直接反映保险公司或者集团的风险状况。

它可以方便地进行分解、合并，清楚地显示各部门和各项业务的风险水平，增强风险防范的主动性；再次，经济资本作为一种虚拟资本，当它在数量上接近或超过可用资本时，说明它的风险水平接近或超过其实际承受能。

这时要么通过一些途径增加实际资本，要么控制其风险承担行为。最后，经济资本参与业务战略规划。在制定战略规划时，不仅要考虑业务的发展，而且还要考虑业务发展与所面临的风险变化之间的关系，提高业务发展规划制定的科学性，推动保险公司或集团持续健康发展。

❷ 银行业务中提到的风险资本占用是什么意思

风险资本占用，也叫经济资本占用，是指你银行发放一笔贷款或者办理一项业务，可能造成的非预期损失的大小。这是要用银行股东的资本金来抵补的。是银行管理者评估计算出来的用于配置给某一资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。

这个根据非预期损失计算出来的总额就是经济资本占用。一共有多少非预期损失，就需要多少经济资本占用。包括贷款等信用业务的非预期损失、市场风险风险非预期损失和操作风险非预期损失。

银行的损失分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失，提前提取了准备金和拨备，在利润前直接进入成本核算。非预期损失是由管理者估算出来的，只能用股东的资本金抵补。灾难损失可能造成银行倒闭。

你发放的贷款风险越大，你形成的非预期损失就可能越高。股东需要的资本金准备也越多。股东的资本金是有成本的。所以你评估出的经济资本占用越多，形成的费用也就越大。

同样多的银行利润，股东希望你都是不形成非预期损失的低风险业务带来的。那样股东就可以用较少的资本获取更多的利润。

所以银行的资本也有三种：一是银行营业执照上的注册资本；二是按照监管部门要求计算出来监管资本，如充足率不低于8%；三是经济资本是银行管理者根据风险大小按照一定的工具模型评估计算出来的用于抵补非预期损失的，股东需要出资的资本。是计算出的虚拟资本。

❸ 什么是经济资本

经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额,是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本，因此经济资本又称为风险资本。其计算公式为：经济资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失。

❹ 什么是信用风险经济资本

风险经济资本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定时间内（如一年），为了弥补银行的非预计损失所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。这样才能计算出各个业务部门或各个业务产品所需要的资本来。其实，现在比较普遍使用的计算市场风险的模型所计算出来的资本就是经济资本的概念。经济资本的一个重要特点，就是它是指所“需要的”资本，“应该有”多少资本，而不是银行实实在在已经拥有的资本。

❺ 什么是经济资本经济资本占用

知道金融资本、产业资本，第一次听说经济资本

❻ 请问什么是银行的监管资本和经济资本，他们的区别又是什么

编者按：从1998年第一版的巴塞尔资本协议（文中简称“旧协议”），到2004年6月最后公布的巴塞尔新资本协议（文中简称“新协议”）对银行最直接的监管要求就是资本充足比率，即资本约束业务发展的要求。通过新旧协议的发展，带动了国际银行业资本管理的发展和银行自身加强资本管理的愿望。本文认为，法定资本管理是中国银行业当前实事求是的选择，经济资本管理是未来共同奋斗的目标。

法定资本是指符合监管当局对合格资本法规定义的银行发行的合格资本工具，包括：核心资本，股东权益、公开储备；附加资本，未公开储备、重估储备、一般准备金、合成债务资本工具、次级定期债务；扣除商誉、对附属银行和金融机构的投资，且该资本数额必须达到监管当局的最低要求。

经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额。经济资本＝风险资本＋商誉。如果没有购买外来收益计划，经济资本和风险资本的差别可以忽略。而风险资本是指抵补一定时间段内，给定置信区间内资产和其他头寸价值的潜在损失金额，即指能够令损失超过资本的概率小于一定水平的资本要求。

本文所讨论的法定资本指旧协议和新协议标准法的资本要求，而经济资本将包含新协议内部评级法的资本要求。一、巴塞尔新资本协议对银行资本管理的要求法定资本的计算是按照监管机构设置的参数进行对照计算，无法反映银行资产的风险特点，虽然新协议的标准法在这方面有较大的改善，但是其对风险的敏感度还是较低。经济资本的计算是以内部评级法为基础，大大提高了风险敏感度。

1、增加资本要求对银行风险管理水平的敏感性。经济资本将会根据复杂程度不同、风险敏感性不同的风险资产进行不同的计算，银行可以根据各自资产和业务的复杂程度进行选择。在资本要求上给予使用较复杂方法的银行，且其资产质量良好的银行一定的优惠，以此鼓励银行提高风险测量和管理水平。

2、增加资本要求对操作风险的敏感性。把操作风险的资本要求从以往信用风险和市场风险的资本要求中剥离出来，新增了操作风险经济资本的计算方法。这一处理将促使银行重新审视过去被视为“无风险”而快速发展的业务，并更加准确地核算有关业务的风险资本占用。

3、增加了资本要求对各种风险因素的敏感性。经济资本计算吸收了风险管理技术进步的成果，适应风险管理发展的趋势。如通过风险因素PD／LGD／EAD测算预期损失EL／非预期损失UL的方法；允许银行选择用内部违约经验与外部数据配对或统计模型技术预测风险因素；认可风险缓解手段更加多样化，承认信用风险衍生工具、非经合组织国家中央政府债券和担保的风险资本减免作用。二、法定资本与经济资本对银行管理的不同要求根据对法定资本和经济资本的描述，我们可以发现两者之间在计算方法和对风险的敏感度方面有较大差距，而这种表面的差距背后隐含着对银行的不同管理要求。1、法定资本管理与经济资本管理对银行管理流程有不同的要求

经济资本管理要求银行能够用量化技术比较精确地测算现有资产将来一段时间内的非预期损失大小，并据此衡量业务的风险成本和股东价值增值能力。相应的风险衡量、监督和控制方法也要细分到客户评级和授信条件评级两维评级、客户的违约可能性（PD）、授信工具的违约损失率（LGD）和贷款交易的违约敞口（EAD）三个关键风险因素，以及这些风险因素综合作用的结果预期损失和非预期损失。在借助这些量化工具进行贷款决策前，银行管理层要先确定本银行可接受的客户违约率上限、授信业务经风险调整回报（RAROC）的下限。如果整体资产经营结果不能产生正的经济利润，股东价值增值难以达到，银行就需要通过降低客户违约率、违约损失率和违约敞口偏离预期水平的幅度设法降低经济资本成本。如果银行无法降低经济资本成本，就要能够增加业务的净收益，否则将达不到股东价值增值目的。

而法定资本（现行协议下）的管理在精细程度上没有经济资本要求高，风险衡量和控制同在贷款分类一个维度进行。业务的风险差异评估可以不用细化到万分位（新协议内部法最低PD是0．03％），风险权重按监管当局的标准只分为四档：0％、10％、50％和100％（或新协议标准法按外部资信评级对应五档：0％、20％、50％、100％和150％），这比由PD、LGD和EAD决定的风险权重要简单得多，在资本成本核算上也就相应简单得多。这样，授信决策只要在分出“好”、“坏”两种贷款的基础上就可以进行。

2、法定资本管理与经济资本管理对银行管理体制有不同的要求

经济资本的作用是帮助银行达到股东价值增值和计算经风险调整绩效的目的。在经济资本管理目标下，银行为保证风险管理过程的有效性和各种模型工具得到合理使用，需建立相应的风险管理组织、业务流程等制度平台。经济资本计算所依靠的内部评级包括客户评级和授信条件评级两个方面，据此可以提供客户违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、预期损失率（EL）、非预期损失率（UL）、违约敞口（EAD）等关键指标，并将其应用到授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中，发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、审批授权制度、计提准备金、分配经济资本以及RAROC考核等组合管理的重要基础。经济资本管理需要有效的企业管制、内部控制和外部监督配合。具体而言，就是需要强大的IT体系、完整的管理信息体系、全面的财务管理体系、完善的绩效考核体系、独立的风险管理体系、主动的资产管理体系相配合，才能确保企业经理人的经营策略受到股东价值增值的导向约束，并且在短期规模增长和风险成本之间主动寻求平衡，而不是被动地接受风险现状。

而法定资本管理由于其资本计算简单，风险敏感性相对较弱，所以，对银行管理体制要求不是很高，它可以在现有IT基础上，整合管理信息和财务信息，通过拨备调整后的法定资本回报进行绩效考核，并据此实现法定资本限额的风险管理。

3、法定资本管理与经济资本管理对银行资本额有不同的要求最低法定资本要求根据监管当局给定的风险资产权重体系和8％的最低资本充足比率确定。它假设相同风险权重资产对资本的要求是相同的。

经济资本是根据非预期损失确定，能够比较细致地反映不同风险水平差异的资产对资本要求的差异。由于经济资本的风险敏感性高，对拥有大量不良资产的银行，其经济资本要求会高于用法定资本计算出的资本要求。

三、法定资本管理是中国银行业必经阶段巴塞尔委员会强调新协议的调整主要为国际活跃银行而设，其他非国际活跃银行应该根据资产和业务的复杂程度，选择适合的资本要求计算方法。美联储将要求美国最大的10家银行采用新协议关于内部计量信用风险和操作风险的高级法，美国另有10家大银行将自愿采用高级法。这20家大银行的海外资产占所有美国银行海外资产的99％，国内资产占美国银行本土资产的2／3。美联储允许美国的中小银行继续采用1988年巴塞尔协议来计算资本要求。因此，银行必须根据自己的条件审慎选择资本管理的方法，避免好高骛远，在不好的地基上建立华丽的建筑，盲目追求银行的“形象工程”。

1、中国银行业如何选择自己的资本管理框架（1）银行管理水平不同导致对资本要求也不同。按照国际监管当局的监管原则，如果监管者认为银行风险管理水平不足或对其风险衡量的准确性不足，监管当局可以要求银行在最低资本充足率基础上增加资本基础，以防范未能准确衡量到的风险，保障银行的稳定性。

如果银行现在还没有进入到一个完整的以价值增值为核心的经营文化阶段，经济资本计算框架很难贯彻到实际管理导向中。根据巴塞尔委员会对一些国家银行的调查，银行管理水平将直接影响到银行对资本需求的多寡。对于欧美大银行来说，使用内部评级法可以节省银行对资本的需求量，而对于大多数非欧美银行来说，由于其管理水平与欧美大银行存在着显著的差距。所以，运用内部评级法所测量出来的资本需求量往往会大于法定资本的要求。这也是为什么大多数发展中国家反对新巴塞尔协议的根本原因。（2）银行业务结构与客户结构的差异。

经济资本基于风险敏感性较高的内部评级技术，对于不同资产质量、业务结构、客户结构的银行，其资本成本的影响是不同的。资产质量较差的银行经济资本要求高，经过调整后的业务回报可能比扣减法定资本成本后更低。

以新协议内部评级法为例，经济资本要求最低的是零售资产为主的银行；经济资本要求提高较多的银行是那些在公司、主权和银行间业务方面风险暴露较大的银行，尤其是那些大的资本市场交易商将为他们的衍生业务风险和操作风险增加资本要求，如德意志银行、瑞士信贷第一波士顿、JP．摩根大通银行等。如果资本要求的差异恰当地反映了银行业务结构、客户结构的风险差异，那么，这正是经济资本风险敏感度相对法定资本高的标志。

而目前我国商业银行零售业务正在发展之中，基本上都是公司和银行间业务方面风险暴露较大的银行。在此基础上实施经济资本的管理，势必带来资本需求的增加，也进一步增加银行的经营成本。

2、法定资本管理是中国银行业资本管理的必经之路虽然西方商业银行风险评级已有上百年的历史了，但是风险计量则是近30余年来才逐渐发展起来的，特别是信用风险的计量仅仅从20世纪90年代初开始。随着金融理论、统计理论和信息技术的发展，商业银行风险计量技术水平不断提高，风险计量技术的应用范围也越来越广。从市场风险计量到信用风险计量，乃至操作风险计量；从早期的零售业务信用评分，到公司客户违约率的测算，风险计量已经成为大型先进商业银行风险管理的核心。巴塞尔新协议内部评级法的思想正是来自于这些先进大银行的现行做法，但并非所有的银行都在使用这些风险管理技术。法定资本为一些风险管理起点不高、衡量手段不足的银行提供了一个简单、标准化的资本要求计算方法。有了这一基本的资本基础保障，银行可以将短期的管理重点放到改善资产质量、降低不良贷款水平和稳定经营盈利上，在降低资产风险水平后，再引入对于风险更加敏感的经济资本管理系统，作为提升竞争力的工具。

实际上，我国商业银行虽然已经进入法定资本管理层次多年，但大部分还停留在被动的法定资本管理阶段，停留在年底计算资本充足率的阶段，还没有进入主动的法定资本管理阶段，将法定资本管理真正引入到业务管理流程之中，引入到事前的约束业务发展管理之中，引入到法定资本拨备调整回报的绩效管理之中。在银行管理中，脱离实际基础跨越阶段是管理中的大忌。经济资本管理在理念上是先进的，是我们努力奋斗的目标。但是，目前经济资本管理还没有成为市场评价银行业投资价值的普遍依据，法定资本仍然是投资者评估银行的资本使用效率的统一基础，同时基于我们现时的管理水平、IT结构、信息整合程度、绩效考核方法和人员整体素质，法定资本管理是中国银行业实事求是的选择。

综上所述，法定资本管理是经济资本管理的基础，经济资本管理是在法定资本管理充分实施基础上的发展，经济资本管理是我们未来发展的目标。法定资本管理是我们现实惟一可行的方法，清醒地分析和认识自己的基础，选择合适的资本管理方法是当今中国银行业管理抉择的关键时刻。如果只顾“形象工程”，忽略自己的实际状况，将会出现管理上的“烂尾工程”，产生新的损失，增加管理经营成本。（作者系中国银行风险管理部总经理）

❼ 什么是“经济资本占用”

经济资本（Capital at Risk ,Risk Capital），指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额,是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。其计算公式为：经济资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失。引入经济资本实际上为了衡量银行经营活动中的实际资本要求，有利于银行提高风险管理能力，有利于建立合理的财务考核体系，并对产品定价，产品决策起到关键性作用。

❽ 什么是经济资本系数

资本系数亦称“资本产出率”。是西方国家常用的投资效果指标。它是固定资产净值(即厂房与设备扣除折旧以后的帐面价值)与国民收入(或国民生产总值)的比率。

资本系数=固定资产净产值/国民收入(或国民生产总值)

这一指标说明每增加一单位国民收入(或国民 生产总值)所必需的固定资产投资额。实质上是投 资效果系数的倒数。

(8)个人贷款信用风险经济资本是什么扩展阅读：

西方国家常常利用资本系数指标来分析资本产 出的效率。资本系数高表示生产一单位国民收入 (国民生产总值)所需的固定资本较多，资本产出率 就低，投资效果小；相反如果资本系数小表示生产 一单位国民收入(国民生产总值)所需的固定资本较 少，资本产出率就高，投资效果好。利用这个指标 也可以反映资本密集型程度。

统计资料表明石油、 煤炭、钢铁、有色金属、化工产品等重工业部门资 本系数高，说明技术装备程度较高，属于资本密集 型工业。而服装、制革、烟草、食品、饮料等轻工业 部门资本系数小，技术装备程度较低，属于劳动密 集型工业。这个指标还反映一个国家经济发展的程 度，例如经济发达国家，资本有机构成较高位，因 此一般资本系数也相对高，而发展中国家，资本有机构成较低位，一般说资本系数较小。随着经济技术的发展，资本系数有提高的趋势等等。

❾ 信用风险是指什么它分为那两类

你好，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险的特点包括风险的潜在性、风险的长期性、风险的破坏性和控制的艰巨性。
信用风险主要分为：
（1）按授信方的不同，信用风险可被分为国家风险、行业风险、个体风险。
（2）按信用风险产生的原因，信用风险可被分为道德性信用风险和非道德性信用风险。
（3）按源信用风险可控程度，信用风险可被分为可控风险和非可控信用风险。